ЕНПФ представил отчет об управлении пенсионными активами НБРК и УИП на 1 января 2023 года

Общий объем пенсионных активов на 1 января 2023 года, составил порядка 14,7 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 14 621,89 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 9,36 млрд тенге, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на ЕНПФ.

Подробный отчет о том, как инвестируются пенсионные сбережения, размещен на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность». Здесь ежемесячно предоставляется информация об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП)

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Национальный Банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, проводит сбалансированную инвестиционную политику: инвестирует в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам. 

Основные направления в инвестировании пенсионных активов по состоянию на 1 января 2023 года следующие: облигации министерства финансов РК (как наиболее стабильные финансовые инструменты) составляют 49,72% портфеля, облигации квазигосударственныхкомпаний – 11,40%, облигации и депозиты банков – 7,84%, ГЦБ иностранных государств – 5,55%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,54%. В индексное управление направлено 20,33%, включая ГЦБ развитых стран (7,31%), ГЦБ развивающихся стран (3,75%), активы, находящиеся во внешнем управлении (9,27%).

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 января выглядит так:

Таким образом валютная позиция поддерживается на уровне порядка 30%. Напомним, в 2016 году, валютная доля пенсионных активов составляла порядка 17%. 

Если анализировать структуру полученного дохода, то можно увидеть, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 807,92 млрд тенге, доходы от переоценки иностранной валюты составили 186,62 млрд тенге, прочие доходы – 12,9 млрд тенге. По инструментам, находящимся во внешнем управлении, начислен убыток в размере 93,36 млрд тенге, что подтверждает влияние геополитических факторов на инвестиционный доход,начисленный в 2022 году. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года активы, находящиеся во внешнем управлении, принесли доход более 50 млрд тенге. 

Как отмечается в комментарии Национального банка РК, «в условиях устойчиво высокой инфляции в 2022 году центральные банки многих стран были вынуждены перейти к ужесточению монетарной политики. В результате это привело к снижению стоимости практически всех классов активов. К примеру, в 2022 году многие мировые индексы показали отрицательные значения: индекс акций MSCI World Index снизился на 19,5%, казначейских облигаций США — на 7,6%, корпоративных облигаций — на 15,8%, индекс облигаций развивающихся рынков ослаб на 15,3%. Таким образом, негативная рыночная переоценка привела к снижению стоимости портфеля пенсионных активов ЕНПФ, который включает облигации и акции иностранных и казахстанских эмитентов».

Тем не менее, общий доход за 12 месяцев 2022 года — положительный. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 914,1 млрд тенге. Доходность пенсионных активов за периодсоставила 6,55%. За время управления пенсионными активами НБРК с 2014 по декабрь 2022 года накопленный инвестиционный доход составил 6,9 трлн тенге

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. 

Напомним, что в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 9,36 млрд тенге.

АО «Jusan Invest»

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Jusan Invest» составили 4,19 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: ноты НБРК – 42,79 %, паи Exchange Traded Funds(ETF) – 30,43% портфеля; ГЦБ МФ РК – 17,14%, ГЦБ иностранных государств – 8,83%. Отметим, что 60,43% портфеля представлено в тенге, 39,57 % в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2022 год составил 117,61 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала года составила 3,25%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. 

АО «Halyk Global Markets»

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets» составили 2,63 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля следующие: обратное Репо (не более 90 календарных дней) составляет 49,69%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) 12,72%; облигации квазигосударственных организаций РК 12,57%; ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,79%. Инвестиции в национальной валюте составили 79,65% портфеля, в долларах США – 20,35%. 

Размер инвестиционного дохода в 2022 году составил 110,61 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала года составила 4,19%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

АО «BCC Invest»

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «BCC Invest» составили 1,52 млрд тенге. Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные ценные бумаги РК – 43,54% портфеля; облигации квазигосударственных организаций РК 21,98%; паи (ETF на индексы) – 7,74%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 80,1% портфеля, в долларах США – 19,9%. 

В результате инвестиционной деятельности доход с начала года составил 42,82 млн тенге, доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» за год составила 2,75%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

АО «Сентрас Секьюритиз»

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз» превысили 1млрд тенге. 68,78% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК; 11,82% составляют денежные средства на инвестиционных счетах; облигации квазигосударственных организаций – 8,58%; долевые инструменты эмитентов РК (акции и депозитарные расписки) составляют 8,16%; долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 2,66%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 79,65% портфеля, в долларах США – 20,35%.

В результате инвестиционной деятельности размер инвестиционного дохода составил с начала года 46,46 млн тенге, доходность пенсионных активов под управлением АО «СентрасСекьюритиз» за этот период составила 4,12%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»

С ноября 2022 года на рынке появился пятый управляющий инвестиционным портфелем — АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance». По состоянию на 1 января 2023 года в управление этой компании передано 8,37 млн тенге. 83,81% портфеля находится в обратном РЕПО, 16,19% — в денежных средствах на счетах. Пока портфель полностью представлен в национальной валюте.  В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода (по состоянию на 01 января 2023 года с момента передачи активов) составил 11 463,10 тенге. Доходность пенсионных активов с начала деятельности составила 0,13%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Finance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Заключение

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке.

Читайте также:

Истребительная авиация Казахстане проведет учебные полеты над столицей
23 ноября 2024 в 17:40
Таир Джафарли: В Европе считают, что Казахстан превращается в транзитную державу
20 ноября 2024 в 09:59
Казахстан и Россия обсудили устранение торговых барьеров
23 ноября 2024 в 15:18
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
Ложное сообщение о минировании подняло тревогу в Талгарском районе
23 ноября 2024 в 13:36
Как перевод времени повлиял на торговлю и экономику Казахстана
19 ноября 2024 в 15:14
В Казахстане пересмотрят приказы Минобороны
23 ноября 2024 в 12:58
Российский ВТБ банк начал переводы в Казахстан
21 ноября 2024 в 16:55
Фильм «Нам нужен доктор» откроет XVII Международный кинофестиваль «Евразия»
22 ноября 2024 в 21:09
Эксперт МВФ требует снизить роль государства в экономике Казахстана
22 ноября 2024 в 11:27
Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы
22 ноября 2024 в 21:03
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах
18 ноября 2024 в 16:09
В Алматы обсуждают двойное увеличение тарифа на обслуживание домов
22 ноября 2024 в 18:03
Сколько дней отдыха у казахстанцев в предстоящем декабре
20 ноября 2024 в 11:30
Двое казахстанцев выиграли финалы B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
22 ноября 2024 в 16:57
Житель Усть-Каменогорска подал в суд на правительство из-за смены часового пояса: что ответил министр
19 ноября 2024 в 13:11
Сколько нефти за 10 месяцев 2024 года добыл «КазМунайГаз»
22 ноября 2024 в 16:35
Денежный код. Как привлечь деньги в свою жизнь
14 июля 2022 в 09:45
СМАС удовлетворил иск на получение социальных выплат по случаю потери дохода
22 ноября 2024 в 16:09
Почему в Казахстане отказались от идеи создания Единого социального фонда
21 ноября 2024 в 12:01
Авиакомпанию Air Astana признали лучшей в Центральной Азии
22 ноября 2024 в 16:08
В Усть-Каменогорске обнаружен сильный выброс ядовитого газа
22 ноября 2024 в 09:23
Открыта новогодняя распродажа билетов на казахстанские поезда
22 ноября 2024 в 15:47
В Казахстане нарушения ПДД начали фиксировать автобусы и машины скорой помощи
22 ноября 2024 в 11:59