В Казахстане расширили перечень признаваемых рейтинговых агентств

Согласно информации Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в стране расшили перечень признаваемых рейтинговых агентств. Помимо S&P, Moody’s, Fitch и АКРА, казахстанские финансовые организации теперь смогут применять рейтинги, предоставленные российским агентством «Эксперт РА», передает Bizmedia.kz.

«Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка для расширения возможностей финансовых организаций по оценке кредитных рисков в 2023 году Постановлением №67[1] внесен ряд нормативных изменений в части признания зарубежных рейтинговых агентств в пруденциальном регулировании», — говорится в сообщении.

В АРРФР сообщили, чтобы признать зарубежное агентство, оно должно соответствовать 18 критериям. Среди них: наличие минимального капитала, соответствие международным стандартам, хорошее корпоративное управление, защита информации и признание агентства в его стране. Также важно, чтобы не было конфликта интересов и чтобы сотрудники агентства были квалифицированы.

На сегодняшний день агентство «Эксперт РА» прошло проверку и соответствует всем требованиям. Рейтинги этого агентства теперь могут использоваться финансовыми организациями для соблюдения нормативов.

«На сегодня Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие установленным критериям. По итогам проведенной оценки рейтинги Эксперт РА признаны Агентством для применения финансовыми организациями в целях соблюдения пруденциальных нормативов и лимитов», — отметили в АРРФР.

Кроме «Эксперт РА», Агентство также признает рейтинги Российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Агентство публикует информацию о том, как международные рейтинговые шкалы разных агентств соотносятся друг с другом.

Сведения о сопоставимости международных рейтинговых шкал рейтинговых агентств

Сведения о сопоставимости международных рейтинговых шкал рейтинговых агентств

Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представило свой первый отчет по банковскому стресс-тестированию за 2023 год. В докладе представлен подробный обзор того, как макроэкономические сценарии влияют на банковский капитал.

Стресс-тестирование является важной частью риск-ориентированного надзора. Оно оценивает, как банки справляются с гипотетическими сценариями, помогая заранее планировать управление рисками. Начиная с 2022 года, стресс-тесты стали ежегодными и охватывают большее число банков в рамках стандартного AQR.

При проведении стресс-тестирования банки исследуют макроэкономические факторы, влияющие на их активы и доходы, и оценивают их влияние на капитал (k1). Агентство контролирует соблюдение методологических стандартов и проверяет точность используемых моделей. Результатом стресс-тестирования является определение минимального уровня капитала на протяжении 12 прогнозируемых кварталов.

В 2023 году в НСТ приняли участие 11 банков, которые на 01 января 2023 года представляли 84% от всех активов и 85% от совокупного кредитного портфеля банковского сектора. По итогам НСТ, совокупная достаточность основного капитала (k1) банков при стрессовом сценарии составила 13,9% к концу второго квартала 2024 года, что значительно выше нормативного минимума в 5,5% без учета буферов.

На достаточность капитала наибольшее негативное влияние оказали кредитный (-5,2 п.п.) и рыночный риск (-2,4 п.п.). Чистые процентные и непроцентные доходы помогли частично компенсировать влияние этих рисков на 6,6 п.п.