Агентство по регулированию и развитию финрынка впервые опубликовало отчет по результатам стресс-тестирования сектора за 2023 год, сообщает Bizmedia.kz.
Как сообщает Telegram-канал «Бычий звоночек», результаты показали необходимость дальнейшего совершенствования методологии тестов и механизмов управления рисками на уровне отдельных банков.
В ходе стресс-теста одиннадцати крупнейших банков, которые составляли 84% активов и 85% кредитного портфеля отрасли, было подтверждено, что уровень основного капитала (k1) составил 13,9% ко II кварталу 2024 года, что значительно выше требуемого минимума в 5,5%. Это демонстрирует высокую капитализацию банков и их высокую устойчивость к экономическим кризисам.
Кредитный риск снизился на 5,2%. Рыночный риск, изменения процентных ставок и цен на финансовые инструменты снизили капитал на 2,4 процентных пункта.
Несмотря на это чистые процентные и непроцентные доходы выросли на 6,6 процентных пункта, что еще раз показывает, насколько важно диверсифицировать доходы банков.
