KASE представила итоги работы биржевого рынка за август 2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа» поделилась основными итогами деятельности за август 2023 года, передает Bizmedia.kz.

МЕРОПРИЯТИЯ

В августе при участии KASE был проведен ряд мероприятий:

• В рамках проекта «День эмитента» на KASE прошли следующие встречи: 
• АО НК «КазМунайГаз» с инвесторами и профессиональными участниками рынка, посвященная операционным и финансовым результатам за первое полугодие 2023 года;
• АО «КазТрансОйл» с инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и представителями СМИ, посвященная основным итогам деятельности за первое полугодие 2023 года, производственным и финансовым результатам, капитальным вложениям, тарифной политике, реализации инвестиционных проектов;
• АО «KEGOC» с инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и представителями СМИ, посвященная финансовым и производственным результатам за первое полугодие 2023 года. Руководство компании поделилось прогнозами производственных и финансовых показателей на текущий год, а также информацией о реализации инвестиционных проектов.
• На KASE проведена встреча с представителями правительственного департамента Специального административного района Гонконга, отвечающего за привлечение инвестиций, Invest Hong Kong для ознакомления с деятельностью Биржи.
• На KASE состоялось торжественное открытие торгов дебютным выпуском 5-летних облигаций ТОО «BRBAPK» с субсидированием купонной ставки АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках реализации национального проекта по поддержке МСБ в Казахстане.
• В целях повышения финансовой грамотности инвесторов KASE провела онлайн вебинар на тему «Возможности операций РЕПО для инвесторов».

РЫНОК АКЦИЙ

По итогам августа 2023 года капитализация рынка акций составила 25,3 трлн тенге (54,8 млрд USD), что выше на 1,4 трлн тенге или 5,7 % аналогичного показателя предыдущего месяца. Основная доля роста пришлась на индексные компании за счет корректировки цен их акций.

На конец августа в торговых списках KASE находились акции 99 наименований 85 эмитентов, из них в официальном списке акции 96 наименований 82 эмитентов. 

В отчетном месяце из официального списка Биржи были исключены простые акции АО «Инвестиционный дом «Fincraft» по инициативе их эмитента.

Объем торгов акциями в августе составил 31,9 млрд тенге, прибавив относительно июля 94,1 % или 15,5 млрд тенге. При этом количество сделок снизилось на 12,8 % до 60 068. Среднедневной объем торгов составил 1 451,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 2 730, средний объем одной сделки – 531,6 тыс. тенге. Торги на рынке акций проходили исключительно на вторичном рынке.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 39,4 % от суммарного объема сделок с акциями. На долю банков пришлось 5,0 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 9,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 10,3 %, на долю прочих юридических лиц – 36,1 %. Доля нерезидентов составила 27,4 %.

ИНДЕКС KASE

Значение Индекса KASE в августе выросло на 4,3 % и к концу месяца составило 3 866,13 пунктов. Таким образом Индекс KASEокончательно восстановил потери прошлого года и завершил летний сезон на новых исторических максимумах. С начала года локальный рынок закрыл семь из восьми месяцев в зеленой зоне и в общей сложности прибавил 18,9 %.

Объем сделок с индексными акциями в августе 2023 года составил 23,8 млрд тенге, что на 60,4 % или 9,0 млрд тенге выше показателя июля 2023 года. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО «НК «КазМунайГаз» – 18 456,4 млн тенге (77,5 % от общего объема торгов с индексными акциями).

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE

Наибольшие темпы роста за месяц показали простые акции АО Kaspi.kz, которые выросли в цене на 12,7 %. Внеочередное общее собрание акционеров АО Kaspi.kz, состоявшееся 23 августа, утвердило выплату рекомендованных дивидендов в размере 750 тенге за акцию.

На втором месте с результатом 12,3 % завершили месяц простые акции АО «НАК «Казатомпром». Урановая компания 01 августа сообщила производственные результаты за первое полугодие, согласно которым производство урана выросло на 2 % до 10,2 тыс. тонн, продажи при этом выросли на 6 % до 9,5 тыс. тонн. 25 августа были предоставлены финансовые результаты, согласно которым чистая прибыль за первое полугодие 2023 года составила 222,3 млрд тенге, что на 33 % выше аналогичного периода прошлого года.

Замыкают тройку лидеров простые акции АО «Кселл», которые выросли в цене на 4,2 % до 1 980 тенге за акцию. 

Акции АО «НК «КазМунайГаз» завершили месяц на максимальной цене с даты IPO – 11 100 тенге за акцию. 01 августа компания сообщила производственные результаты за первое полугодие, согласно которым за указанный период компания увеличила добычу нефти на 10,1 % до 11,9 млн тонн, добычу газа – на 16,5 % до 4,8 млн м3, транспортировку нефти на 5,8 % до 39,3 млн тонн, переработку нефти на 4,0 % до 10,1 млн тонн. 22 августа компания опубликовала отчет за первое полугодие 2023 года, согласно которому чистая прибыль компании упала на 36,6 % до 492 млрд тенге. 

Акции АО «КазТрансОйл» снизились за месяц на 0,7 % до 818,99 тенге. Компания 18 августа отчиталась о росте чистой прибыли за первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 28,4 % до 20,3 млрд тенге. По итогам 2023 года КазТрансОйл намерен направить на выплату дивидендов свыше 15 млрд тенге, не меньше объема, выплаченного за 2022 год. 

Акции АО «Казахтелеком» снизились в цене на 1,5 % до 33 098 тенге за акцию. 23 августа компания сообщила, что стало владельцем 50%-й доли участия в CASPINET B.V., созданной совместно с AzerTelecom для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи. 

Наибольшее снижение за месяц среди индексных компаний зафиксировали простые акции АО «Народный банк Казахстана», которые снизились на 1,9 % до 161,73 тенге за акцию. 
16 августа Банк отчитался о росте чистой прибыли за первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 27 % до 365,1 млрд тенге. 

СЕКТОР «KASE GLOBAL»

На конец августа 2023 года в сектор «KASE Global» включены 59 ценных бумаг 53 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 14 ETF иностранных эмитентов. В отчетном месяце в сектор «KASE Global» включены акции OccidentalPetroleum Corporation.

Объем торгов в секторе KASE Global в августе составил 7,6 млрд тенге и снизился относительно июля на 27,4 % или на 2,9 млрд тенге. При этом количество сделок выросло на 2,2 % до 5 277. Среднедневной объем торгов составил 346,4 млн тенге, среднедневное количество сделок – 240, средний объем одной сделки – 1,4 млн тенге. 

По итогам месяца наибольший объем сделок пришелся на следующие акции:

• Apple Inc. – 529 сделок на общую сумму 4 749,7 млн тенге;
• Microsoft Corporation – 90 сделок на общую сумму 1 231,3 млн тенге.
• Advanced Micro Devices, Inc.– 378 сделок на общую сумму 200,9 млн тенге.

Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 46,8 %, на долю прочих юридических лиц – 38,8 %, на долю физических лиц – 14,4 % от суммарного объема сделок. Участие нерезидентов составило 0,01 %

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Объем корпоративного долга в обращении в августе 2023 года вырос на 1,6 % или 203,7 млрд тенге до 13,2 трлн тенге (28,7 млрд USD).

На конец августа 2023 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 371 выпусков 92 эмитентов. За август 2023 года в официальный список KASE было включено пять выпусков корпоративных облигаций пяти эмитентов (три новых): по одному выпуску ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)», ТОО «Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)», ТОО «BRBAPK», ТОО «Алтын Сапа АLМ» и ТОО «Ел Орда Арнау».

В августе 2023 года из официального списка KASE был исключен два выпуска корпоративных облигаций двух эмитентов: по одному выпуску АО «Казахстанский фонд устойчивости» и АО «FIVE BROKERS’ CAPITAL» в связи с истечением срока обращения.

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в августе 2023 года снизился на 3 базисных пунктов до 14,05 % годовых.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос относительно июля на 54,4 % или 50,0 млрд тенге до 141,7 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 6,4 млрд тенге (на вторичном рынке – 2,4 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 179 сделка (на вторичном рынке – 172 сделки), средний объем одной сделки – 35,9 млн тенге (на вторичном рынке – 14,2 млн тенге).

В августе 2023 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 88,3 млрд тенге, что выше показателя июля 2023 года в 2,3 раза или на 50,5 млрд тенге:

• АО «Казахстанский фонд устойчивости» привлекло 39,4 млрд тенге, разместив четыре выпуска облигаций со средневзвешенной доходностью к погашению 14,97–15,11 % годовых и сроком до погашения от одного года до двух лет; 
• АО «Home Credit Bank» привлекло 16,7 млрд тенге, разместив три выпуска облигаций с доходностью к погашению 17,30-18,00 % годовых и сроком до погашения от двух до пяти лет;
• АО «КазАгроФинанс» привлекло 12,3 млрд тенге, разместив семилетние облигации под 18,65 % годовых;
• ТОО «RG Brands Kazakhstan» привлекло 11,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации с доходностью к погашению 30,00 % годовых;
• ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» привлекло 5,0 млрд тенге, разместив облигации под 17,00 % годовых и сроком до погашения один год;
• ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)» привлекло 5,0 млн долларов США (эквивалент 2,2 млрд тенге), разместив двухлетние облигации под 10,50 % годовых;
• АО «Bereke Bank» привлекло 894,7 млн тенге, разместив облигации под 14,00 % годовых и сроком до погашения 9,3 года;
• ТОО «BRBAPK» привлекло 492,5 млн тенге, разместив пятилетние облигации с доходностью к погашению 21,00 % годовых;
• ТОО «Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)» привлекло 20,0 млн тенге, разместив двухлетние облигации под 22,00 % годовых.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 36,1 %, брокерско-дилерских организаций – 4,3 %, других институциональных инвесторов – 28,4 %, прочих юридических лиц – 28,1 %, физических лиц – 3,0 %. Доля нерезидентов на первичном рынке корпоративных облигаций составила 13,2 %. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно июля 2023 года снизился на 0,9 % или на 0,5 млрд тенге до 53,5 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 12,9 %, брокерско-дилерских организаций – 10,6 %, других институциональных инвесторов – 11,5 %, прочих юридических лиц – 47,2 %, физических лиц – 17,9 %. Доля нерезидентов составила 24,1 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ)

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 25,3 трлн тенге (54,7 млрд USD), снизившись за август на 0,5 % или 134,2 млрд тенге.

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 451,1 млрд тенге и снизился относительно июля на 54,2 % или 534,1 млрд тенге. По итогам августа 2023 года среднедневной объем торгов составил 20,5 млрд тенге (на вторичном рынке – 9,4 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 21 (на вторичном рынке – 17), средний объем одной сделки – 993,7 млн тенге (на вторичном рынке – 565,4 млн тенге).

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 62,0 % или на 397,9 млрд тенге до 243,6 млрд тенге. Из них 6,6 млрд тенге привлекли акиматы Костанайской области и города Алматы (в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственных программ). Министерство финансов привлекло 237,0 млрд тенге, разместив облигации под 11,70-14,70 % годовых и сроком до погашения от 0,6 до 12,9 лет.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 43,7 %, брокерско-дилерских организаций – 0,4 %, других институциональных инвесторов – 33,9 %, прочих юридических лиц – 22,0 %. Нерезиденты в торгах на первичном рынке ГЦБ участие не принимали.

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 39,6 % или на 136,2 млрд тенге и составил 207,5 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 49,8 % или 103,3 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 46,2 % или 95,8 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 1,2 % или 2,4 млрд тенге. Остальной объем, составляющий 2,9 % или 5,9 млрд тенге, пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств (облигации Министерства финансов США, Султаната Оман, Турецкой и Австрийской Республик).

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 53,7 %, брокерско-дилерских организаций – 3,9 %, других институциональных инвесторов – 10,2 %, прочих юридических лиц – 29,0 %, физических лиц – 3,2 %. Участие нерезидентов оценивается в 3,0 %.

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО)

На конец августа в торговых списках KASE находились облигации 56 выпусков пяти международных финансовых организаций: 11 выпусков Азиатского банка развития, 27 выпусков Евразийского банка развития, 15 выпусков Европейского банка реконструкции и развития, два выпуска Международной финансовой корпорации и один выпуск Исламской корпорации по развитию частного сектора .

За август 2023 года в официальный список включены два выпуска облигаций двух международных финансовых организаций: по одному выпуску облигаций Евразийского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития.

За август 2023 года объем торгов составил 30,7 млрд тенге или на 25,3 млрд тенге выше результата июля 2023 года. 

На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций был размещен один выпуск Евразийский банк развития на общую сумму 25,0 млрд тенге под 15,50 %. В августе 2023 года весь объем торгов на первичном рынке МФО пришелся на долю банков. Нерезиденты в торгах на первичном рынке МФО участие не принимали.

На вторичном рынке объем торгов составил 5,7 млрд тенге, что на 4,9 % или 0,3 млрд тенге выше, чем в июле 2023 года. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке за август 2023 года на долю банков пришлось 6,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 41,1 %, на долю прочих юридических лиц – 52,0 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %. Участие нерезидентов оценивается в 0,3 %.

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

На 01 сентября 2023 года в секторе «Ценные бумаги инвестиционных фондов» находилось 18 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением пяти управляющих компаний и шесть ETF.

В отчетном месяце объем торгов составил 662,4 млн тенге и увеличился относительно июля 2023 года в 2,1 раза или на 349,7 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 33,9 % пришлось на счета физических лиц, 10,8 % – на брокерско-дилерские организации, 55,2 % – на прочие юридические лица. Доля нерезидентов составила 0,2 %.

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

По состоянию на 01 сентября 2023 года в официальном списке KASE находились глобальные депозитарные расписки (ГДР) пяти выпусков, базовыми активами которых являются простые акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», АО «Народный Банк Казахстана», АО Kaspi.kz, АО «Казахтелеком» и АО «ForteBank».

Объем торгов в августе 2023 года составил 154,5 млн тенге и вырос относительно июля 2023 года в 4,1 раза или 117,2 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 63,3 % пришлось на счета физических лиц, 33,8 % – на брокерско-дилерские организации и 2,9 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 0,5 %.

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 01 сентября 2023 года в Центральном депозитарии числилось 683,3 тыс. лицевых счетов физических лиц. По итогам августа физическими лицами зарегистрировано 1 312 новых лицевых счета.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

В августе текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 32 члена KASE.

Объем торгов на рынке иностранных валют вырос относительно июля на 21,8 % до 3,7 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 166,6 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 823, средний объем одной сделки – 202,4 млн тенге.

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Совокупный объем торгов на рынке денег в августе составил 36,1 трлн тенге и вырос относительно показателя июля на 5,2 %, или на 1,8 трлн тенге.

25 августа Комитетом по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан было принято решение снизить базовую ставку на 25 пунктов до уровня 16,50 % годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составила 17,50 %, по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15,50 %.

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное значение через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, снизился на 7 п.п. с 16,96% до 16,89 % годовых.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО

Совокупный объем операций репо в августе составил 29,6 трлн тенге, что ниже объема июля на 1,1 трлн тенге или на 3,7 %. В среднедневном выражении объем операций составил 1 346,0 млрд тенге, средний объем сделки – 929,1 тенге, среднедневное количество сделок – 1 449.

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 24 434,6 млрд тенге, или 82,5 %, авторепо с НЦБ – 5 167,3 млрд тенге, или 17,5 %, прямое репо НЦБ – 8,6 млрд тенге, или 0,03 %, прямое репо ГЦБ – 1,0 млрд тенге, или менее 0,01 %.

К концу августа индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ) вырос на 20 б.п. с 17,00 % до 17,20 % годовых. 

Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в течение дня в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) вырос на 19 б.п. с 17,01 % до 17,20 % годовых.

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) вырос на 6 б.п. с 16,71 % до 16,77 % годовых.

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА

Совокупный объем операций валютного свопа в августе составил 6,5 трлн тенге, что выше объема июля на 2,9 трлн тенге или на 81,1 %. Среднедневной объем операций составил 296,9 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 27, средний объем одной сделки – 11,0 млрд тенге.

В инструментальной структуре 6 481,0 млрд тенге или 99,2%, почти весь объем торгов своп, пришелся на свопы USDKZT, 49,7 млрд тенге, или 0,8 %, – на RUBKZT, 99,0 млн тенге, или менее 0,1 % – на EURKZT.

В паре USDKZT 49,0 % от общего объема торгов свопами (3,2 трлн тенге или 7 086,9 млн USD) пришлось на сделки с однодневным валютным свопом (USDKZT_0_001), 48,7 % от общего объема торгов свопами (3 179,7 млрд тенге или 7 013,7 млн USD) на сделки с двухдневным валютным свопом (USDKZT_0_002), 0,9 % от общего объема торгов свопами (58,0 млрд тенге или 130,0 млн USD) на сделки с недельным валютном свопом (USDKZT_0_01W), 0,3 % от общего объема торгов свопами (22,3 млрд тенге или 50,0 млн USD) на сделки с месячным валютным свопом (USDKZT_0_01M), 0,4 % от общего объема торгов свопами (23,1 млрд тенге или 50,0 млн USD) на сделки с трехмесячным валютным свопом (USDKZT_0_03M). 

В паре RUBKZT весь объем (49,7 млрд тенге или 10 500,0 млн RUB) пришелся на сделки с двухдневным валютном свопом (RUBKZT_0_002).

В паре EURKZT весь объем (99,0 млн тенге или 200,0 тыс. EUR) пришелся на сделки с однодневным валютном свопом (EURKZT_0_001).

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец августа составила 12,08 % годовых и снизилась за месяц на 247 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) за месяц снизилась на 181 б.п. до 13,09 % годовых.

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, курс российского рубля к тенге, Индекс KASE, простые акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и АО «НАК «Казатомпром». 

По фьючерсам на Индекс KASE обязанности маркет-мейкера на KASE исполняет АО «NGDEM Finance», по фьючерсам на простые акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» – АО «Halyk Finance».

В августе на рынке деривативов заключено три сделки с фьючерсами на курс российского рубля к тенге на сумму 2,5 млрд тенге. На 01 сентября открытые позиции участников торгов на рынке деривативов составили 500 тыс. фьючерсов.