АО «ЕНПФ» представило информацию об управлении пенсионными активами, которая доступна на сайте Национального Банка Республики Казахстан и управляющих инвестиционным портфелем в разделе «Показатели — Инвестиционная деятельность», передает Bizmedia.kz.
На указанную дату общий объём пенсионных активов составил 20 252,45 млрд тенге. Из этой суммы пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении НБРК и сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ), достигли 20 077,64 млрд тенге.
Кроме этого, пенсионные активы, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) в управлении НБРК, составили 120,03 млрд тенге. Более 54,79 млрд тенге составили пенсионные активы, управляемые УИП.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Инвестиционный портфель пенсионных активов, управляемых НБРК, распределился по основным направлениям на 1 августа 2024 года следующим образом: 44,04% составляют государственные ценные бумаги Министерства финансов РК, 9,68% – облигации квазигосударственных компаний, 4,49% – облигации банков второго уровня Республики Казахстан, 4,41% – государственные ценные бумаги зарубежных стран, 1,79% – акции и депозитарные расписки эмитентов РК, а 1,72% – МФО.
По валютному разрезу, инвестиции пенсионных активов, формируемых за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ, на 1 августа 2024 года выглядят так: 62,70% – в национальной валюте и 37,30% – в долларах США. Анализ доходов показал, что вознаграждение от ценных бумаг, включая размещенные вклады и операции «обратное РЕПО», составило 904,17 млрд тенге, в то время как активы под внешним управлением принесли 420,95 млрд тенге, а переоценка иностранной валюты составила 167,73 млрд тенге.
Рынок показал отрицательную переоценку ценных бумаг на сумму 85,8 млрд тенге, и прочие убытки составили 1,01 млрд тенге. Однако диверсификация инвестиционного портфеля по инструментам, отраслям и валютам привела к положительному общему доходу за январь-июль 2024 года в 1,41 трлн тенге, что дало доходность пенсионных активов ЕНПФ на уровне 7,51%.
Направления инвестирования ОПВР на 1 августа 2024 года представлены следующим образом: 85,75% составляют государственные ценные бумаги Министерства финансов РК, 13,40% – операции РЕПО, 0,44% – денежные средства на инвестиционных счетах, 0,41% – депозиты НБРК. Портфель ОПВР включает лишь финансовые инструменты в национальной валюте. С начала 2024 года инвестиционный доход по ОПВР составил 1,02 млрд тенге, а его доходность составила 2,53%.
Важно отметить, что в средне- и долгосрочной перспективе пенсионные накопления обеспечивают положительную реальную доходность, превышающую уровень инфляции. Подробные данные о структуре инвестиционного портфеля финансовых инструментов и обзоре инвестиционной деятельности доступны на официальном сайте ЕНПФ, а также информация о портфеле пенсионных активов, сформированных за счет ОПВР, представлена на сайте enpf.kz.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем пенсионных активов под управлением УИП превышает 54,78 млрд тенге. На 01.08.2024 г. пенсионные активы под доверительным управлением АО «Jusan Invest» составили более 9,31 млрд тенге. Основные инвестиции компании включают: ГЦБ МФ РК – 32,35%, паи ETF – 28,14%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,69%, облигации банков второго уровня РК – 7,53%, ГЦБ иностранных государств – 6,62%, обратное РЕПО – 5,83%. Портфель состоит на 63,3% из активов в тенге и на 36,7% в долларах США. В результате инвестиционной деятельности за первые 7 месяцев 2024 г. начисленный инвестиционный доход составил 743,19 млн тенге с доходностью активов в 8,91%. Подробная структура портфеля доступна на сайте ЕНПФ.
На 01.08.2024 г. пенсионные активы под управлением АО «Halyk Global Markets» составили более 4,24 млрд тенге. Основные инвестиции: обратное РЕПО (до 90 дней) – 20,02%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,61%, облигации квазигосударственных организаций РК – 13,92%, облигации банков второго уровня РК – 12,46%, государственные ценные бумаги МФ РК – 10,73%, корпоративные облигации РК – 7,74%, облигации МФО – 6,40%. В портфеле 75,53% активов в тенге и 24,47% в долларах США. С начала 2024 года инвестиционный доход составил 310,25 млн тенге с доходностью 7,66%. Подробная информация о портфеле представлена на сайте ЕНПФ.
На 01.08.2024 г. пенсионные активы под управлением АО «BCC Invest» достигли 4,9 млрд тенге. Основные инвестиции: облигации квазигосударственных организаций РК – 33,86%, облигации БВУ РК – 13,31%, ГЦБ МФ РК – 12,32%, обратное РЕПО – 9,23%, корпоративные облигации резидентов РК – 9,08%, иностранные корпоративные облигации – 6,73%, паи ETF – 6,34%. Портфель состоит на 85,12% из активов в тенге и на 14,88% в долларах США. За 7 месяцев 2024 г. инвестиционный доход составил 377,10 млн тенге с доходностью 8,25%. Подробная структура портфеля доступна на сайте ЕНПФ.
На 01.08.2024 г. пенсионные активы под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» составили примерно 1,4 млрд тенге. Инвестиции распределены следующим образом: ГЦБ МФ РК – 25,15%, обратное РЕПО – 17,39%, облигации квазигосударственных организаций – 14,05%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,80%, облигации БВУ РК – 8,92%, государственные облигации США – 7,93%, корпоративные облигации РК – 7,58%. Портфель на 72,72% состоит из активов в тенге, на 25,67% в долларах США и на 1,61% в канадских долларах. С начала 2024 года инвестиционный доход составил 111,43 млн тенге с доходностью 9,05%. Полная структура портфеля представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 августа 2024 года пенсионные активы под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» достигли около 35 млрд тенге. Структура портфеля инвестиций выглядит следующим образом: ГЦБ МФ РК – 18,33%, «обратное РЕПО» (сроком до 90 календарных дней) – 16,60%, облигации квазигосударственных организаций РК – 12,46%, паи ETF – 11,77%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 9,21%, облигации банков второго уровня РК – 8,84%, корпоративные облигации эмитентов РК – 8,67%, ГЦБ иностранных государств – 7,67%.
Инвестиции в национальной валюте составляют 69,27% портфеля, в долларах США – 30,73%. С начала 2024 года инвестиционная деятельность принесла доход в размере 2 382,59 млн тенге, обеспечив доходность пенсионных активов на уровне 7,91%.
Подробности о составе инвестиционного портфеля, управляемого АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», с указанием эмитентов, доступны на сайте ЕНПФ.
Напомним, с 1 июля 2023 года вкладчики могут передать в доверительное управление до 50% своих пенсионных накоплений, полученных за счет ОПВ и ОППВ, без учета порога минимальной достаточности, выбрав УИП самостоятельно. Вкладчики с добровольными пенсионными накоплениями могут передать их в УИП на 100%.
