Американские регулирующие органы потребовали от Citigroup немедленно внести изменения в методику оценки риска дефолта торговых партнеров, передает BIzmedia.kz.
![Фото: REUTERS/Chris Helgren/File Photo](https://s.bizmedia.kz/app/uploads/2024/02/citi-stolknulsya-s-novym-zamechaniem-so-storony-frs-i-neudachami-v-ispolnenii-predpisanij-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)
Собственные аудиторы банка считают, что план по улучшению внутреннего надзора недостаточно эффективен, что может помешать планам генерального директора Джейн Фрейзер по восстановлению банка.
В конце прошлого года Федеральная резервная система США направила Citi три уведомления, в которых указывается необходимость более детального изучения процессов оценки риска дефолта контрагентов по сделкам с деривативами. Эту информацию сообщил источник, в курсе данной ситуации.
Кроме того, подразделение внутреннего аудита Citi заявило, что необходимо провести дополнительную работу в одном из случаев, чтобы решить проблемы, на которые ранее указывали регулирующие органы. Это подразделение отреагировало на правоприменительные меры, известные как приказы о согласии, которые были приняты в октябре 2020 года.
В декабре подразделение внутреннего аудита обнаружило, что некоторая работа по улучшению управления рисками в банке была проведена недостаточно качественно. Также было установлено, что Citi не выполнил требование о наличии процедур, обеспечивающих предоставление советом директоров и высшим руководством всесторонних отчетов о рисках по всей компании.
В сентябре и октябре Управление контролера валютного контроля, регулирующий орган, провело проверку, чтобы оценить прогресс Citi в обеспечении целостности данных. Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Citi провалил эти проверки и был вынужден провести дополнительную работу.
Эти уведомления от регулятора пришли в то время, когда банк работал над двумя постановлениями о согласии от 2020 года, в которых ФРС и OCC потребовали устранить проблемы в управлении рисками, управлении данными и внутреннем контроле. Эти действия последовали после неудачного перевода Citi около 500 миллионов долларов кредиторам Revlon в 2020 году. Сейчас тысячи сотрудников Citi работают над решением этих проблем.
Ранее не сообщалось об уведомлениях от ФРС и проблемах, связанных с исполнением предписаний. Агентство Reuters не смогло определить, какое влияние эти проблемы оказали на общие усилия Citi по решению проблем с регуляторами.
Новые детали показывают сложность задачи перед генеральным директором Фрейзер, который проводит крупнейшую за последние десятилетия реорганизацию банка с целью повышения прибыли и роста акций. Citi продает предприятия и увольняет тысячи сотрудников, чтобы упростить структуру банка.
Citi отметил в заявлении для агентства Reuters, что удовлетворение ожиданиям регуляторов является главным приоритетом, и он стремится к устойчивому прогрессу в упрощении и модернизации своего банка.
Прогресс в таком масштабном проекте, как этот, редко бывает линейным. Мы учитываем важные уроки, полученные на этом пути, включая область регуляторной отчетности, инфраструктуры и расширения данных.
Банк отметил, что такие проверки и уведомления со стороны регуляторов — это обычная практика в банковском надзоре.
Акции Citigroup снизились на почти 1% до $53,51 на утренних торгах в понедельник, в то время как индекс банковских акций KBW вырос более чем на 1%.
ФРС и OCC отказались от комментариев.
Для банка имеют решающее значение прогресс в решении регуляторных вопросов. Регуляторы имеют право ограничить рост Citi и потребовать смены высшего руководства или совета директоров, если банк не будет своевременно выполнять предписания о согласии.
Профессор Школы права Университета Алабамы, Джули Хилл, подчеркнула, что требование срочных действий со стороны регулирующих органов и неполное выполнение предыдущих приказов о согласии представляют серьезные проблемы для любого банка. Эти проблемы могут привести к более жесткому и дорогостоящему правоприменению. Хилл обсуждала в целом процесс регулирования, а не конкретно Citi.
УВЕДОМЛЕНИЯ ФРС
В конце прошлого года Citi получила три уведомления от ФРС, названные «Вопросы, требующие немедленного внимания». Обычно они касаются выявленных недостатков, и, несмотря на то, что в банке может быть несколько невыполненных MRIA, эти проблемы остаются конфиденциальными и редко становятся известными публике.
Источник, тесно связанный с этими документами, описал содержание трех MRIA агентству Reuters. Согласно источнику, сроки исполнения этих документов варьируются от шести месяцев до года. Они требуют от Citi улучшить данные и систему управления в отношении выделения капитала для учета кредитных рисков контрагентов.
Банки оценивают рискованность своего бизнеса с помощью производных финансовых инструментов, чтобы определить необходимый резерв капитала для возможных потерь.
Один из MRIA Citi, по словам источника, имеет шестимесячный срок и содержит более десятка проблем, которые банку необходимо решить. Два других MRIA имеют годичные сроки: одно из них касается использования Citi косвенных признаков при оценке кредитного риска контрагента в случае отсутствия данных, а другое связано с недостатками в управлении, особенно с отсутствием ясности о распределении ответственности в различных юридических лицах банка.
В двух постановлениях о согласии Citi указаны несколько основных проблем, которые банку необходимо решить. Работа разбита на более мелкие этапы, и проблемы на любом из них могут помешать банку решить главный вопрос, даже если в других областях есть прогресс, как сообщили два источника, знакомых с делом.
Отчет внутреннего аудита Citi связан с «планом корректирующих действий» банка для решения проблемы, упомянутой в обоих соглашениях, которые призывают руководство улучшить надзор за банком, как указано в электронном письме.
В этом же письме аудиторы также упомянули, что работа была отложена. Изначальный срок выполнения работы был установлен на 30 июня 2022 года, но был перенесен на 30 сентября 2023 года. В графе «статус» указано: «Переоткрыт».
Впоследствии, по словам одного из источников, Citi установил дату завершения аудита на 31 июля 2024 года.