Пресс-служба АРРФР сообщила, что в Казахстане завершается внедрение международных стандартов регулирования банковского сектора, передает Bizmedia.kz.
Программа оценки финансового сектора Казахстана (FSAP), проведенная МВФ и Всемирным Банком в 2023 году, подтвердила, что банковское регулирование и надзор в Казахстане соответствуют 29 Принципам эффективного банковского надзора Базельского комитета. Об этом на брифинге заявила Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
По ее словам, МВФ и Всемирный банк оценили банковское регулирование и надзор в Казахстане и отметили, что они полностью или значительно соответствуют 22 из 29 Принципов, частично соответствуют 7 Принципам, и нет нарушений Базельских принципов. Эксперты также отметили значительный прогресс в развитии риск-ориентированного надзора, включая внедрение методологии SREP, регулярную оценку качества активов (AQR) и надзорное стресс-тестирование, которые проводятся ежегодно и дополняют процесс надзорной оценки. Международные эксперты подтвердили устойчивость финансового сектора Казахстана.
Принципы Базельского комитета касаются важных аспектов регулирования и надзора за банками, таких как законы и полномочия надзорных органов, независимость и ресурсы надзора, сотрудничество с другими органами, выдача лицензий и контроль за деятельностью банков, управление рисками, достаточность капитала и ликвидности, а также меры по урегулированию проблемных активов и сделок со связанными сторонами.
Председатель Агентства добавила, что международные специалисты особо подчеркнули внедрение стандартов Базель 3, в том числе введение системного, консервационного и контрциклического буферов капитала и новых стандартов ликвидности (LCR) и фондирования (NSFR). Миссией FSAP рекомендовано завершение приведения отдельных требований к капиталу и ликвидности к Базельским стандартам, в том числе завершить введение консолидированного надзора за банковскими конгломератами. Агентство подготовило правовую базу по консолидированному надзору — до конца года будут утверждены проекты постановлений по введению требований к капиталу конгломератов, а также по внедрению требований к системам управления рисками и корпоративному управлению.
В декабре 2023 года Агентство ввело надбавку на капитал банков, основанную на результатах проверок SREP и AQR, от 0% до 6%, и стресс-тестирования, от 0% до 3%. Эта надбавка — дополнительный капитал, который учитывает риски, оцененные Агентством.
Мадина Абылкасымова отметила, что для повышения устойчивости банков повышено требование к консервационному буферу капитала несистемных банков с 2,0% до 2,5%, при нарушении которого вводятся ограничения на выплату дивидендов. До конца 2024 года Агентство планирует ввести новый пруденциальный норматив — коэффициент левериджа на уровне 3%.
Она добавила, что для повышения эффективности процессов управления рисками в банках в 2022 году утверждена методология внутренней оценки достаточности капитала (ICAAP) и ликвидности (ILAAP). В рамках данной методологии внедрено требование к наличию и расчету банками внутреннего (экономического) капитала, целью которого является покрытие всех принятых и потенциальных рисков, присущих деятельности банка. С 1 июля 2023 года банки осуществляют расчет внутреннего (экономического) капитала, необходимого для покрытия всех существенных рисков в соответствии с Базельскими стандартами.
По результатам Программы FSAP эксперты рекомендовали расширить определение плохих кредитов (NPL) и усилить контроль за сделками банков с аффилированными лицами, включая дочерние компании по управлению проблемными активами (ОУСА). В этом году агентство разработает соответствующие законы.
Введение этих реформ поможет привести регулирование и контроль банков к стандартам Базеля, чтобы укрепить финансовый сектор Казахстана.
Также ранее стало известно, что иностранным банкам упростят процедуру открытия дочерних банков и филиалов в Казахстане.
В целях привлечения трех надежных зарубежных банков для повышения конкуренции в банковской сфере Казахстана, АРРФР с Национальным Банком разработали поправки для упрощения открытия иностранных банков и их филиалов.
Планируется сокращение количества необходимых документов и снижение пороговых требований к размеру активов. Поправки будут внесены в Мажилис Парламента РК и реализованы до конца текущего года.
АРРФР также разработало законопроект о создании национального рейтингового агентства.
