Согласно отчету, опубликованному компанией LCH Investments в понедельник, 20 самых успешных хедж-фондов в мире принесли инвесторам в 2023 году 67 миллиардов долларов, что почти втрое больше, чем в 2022 году, передает Bizmedia.kz.
Из всех 20 компаний в рейтинге только Bridgewater Associates, основанная миллиардером Рэем Далио, и Caxton показали убыток.
Стало известно, что фонды Bridgewater, такие как All Weather, не включены в рейтинг, поскольку этот фонд, как правило, следует за движением более широкого рынка и показал рост на 10,6% в прошлом году, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Среди 20 лучших управляющих в среднем доходность составила 10,5% в прошлом году, в то время как общая доходность отрасли составила 6,4%, согласно LCH.
В рейтинге по доходности за 2023 год первое место заняла TCI миллиардера Кристофера Хона с доходом в размере 12,9 миллиарда долларов после уплаты комиссионных, а Citadel, Millennium Management и D. E. Shaw, все многостратегические компании, возглавили тройку лучших хедж-фондов по доходности за всю историю.
Председатель LCH Рик Софер (Rick Sopher) сообщил в своем электронном письме, что, хотя их доля составляет всего 4,6% от активов под управлением, эта троица сумела обеспечить 38,3% прибыли всей индустрии за последние три года.
Многостратегические хедж-фонды обычно используют значительное количество кредитного плеча для повышения доходности. Крупные компании также могут позволить себе привлекать лучших специалистов, поскольку их система вознаграждения позволяет покрыть большую часть операционных расходов.
Прошлогодние высокие показатели отрасли последовали после слабого 2022 года, когда по меньшей мере восемь из двадцати крупнейших хедж-фондов понесли убытки из-за турбулентности на рынке, вызванной войной на Украине и повышением процентных ставок Федеральной резервной системой, направленным на борьбу с инфляцией.
Компания LCH Investments, входящая в группу Edmond de Rothschild, отслеживает годовую доходность хедж-фондов, чтобы рассчитать их общий доход за всю историю существования — ключевой показатель эффективности для некоторых институциональных инвесторов.
Для получения информации используются встречи с руководителями компаний, аудированные и управленческие отчеты, а также другие источники, как указано в сообщении.
Кен Гриффин, основатель Citadel, останется в 2023 году на вершине списка миллиардеров, заработав 74 миллиарда долларов с момента создания компании в 1990 году. В прошлом году, фонд Citadel вырос на 15,3%, в результате чего компания решила вернуть около 7 миллиардов долларов инвесторам.
Pershing Square, активистский фонд Уильяма Акмана, впервые с 2015 года вернулся в рейтинг, заняв 20-е место на 2023 год и заработав для инвесторов 18,8 миллиарда долларов с 2004 года. В прошлом году доходность Pershing Square составила 26,7%, опередив общий рост фондового рынка и восстановившись после убытка в предыдущем году.
Рейтинг финансовых фирм по прибыли за 2022-2023 годы
- Citadel — 74 млрд
- D.E. Shaw — 56,1 млрд
- Millennium — 56,1 млрд
- Bridgewate — 55,8 млрд (снижение на 2,6 млрд)
- Эллиотт — 47,6 млрд
- Сорос — 43,9 млрд (н/а)
- TCI — 41,3 млрд
- Viking — 40,9 млрд
- Baupost — 37 млрд
- Farallon — 35,7 млрд
- Lone Pine — 35,6 млрд
- Appaloosa — 35 млрд
- Point 72 — 33 млрд
- Och Ziff/Sculptor — 32,2 млрд
- Brevan Howard — 28,5 млрд
- Egerton — 23,9 млрд
- Davidson Kempner — 21 млрд
- King Street — 19,5 млрд
- Caxton — 19,5 млрд (снижение на 0,3 млрд)
- Pershing Square — 18,8 млрд
Итого: 755,4 млрд прибыли.
