На недавнем брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, заместитель председателя Агентства Олжас Кизатов рассказал о результатах анализа банковского сектора. Эксперты МВФ и Всемирного Банка отметили, что в рамках Программы оценки финансового сектора (FSAP) банковский сектор достиг значительного прогресса в налаживании риск-ориентированной системы надзора и инструментов для обеспечения его устойчивости, сообщает Bizmedia.kz.
О развитии надзорных процессов в банковском секторе
Банковский сектор продемонстрировал стабильный и качественный рост показателей. За 10 месяцев 2023 года активы банков увеличились на 8,6% до 48,4 трлн тенге. Сектор обладает достаточным капиталом для покрытия текущих рисков, с коэффициентами достаточности капитала (к1) 19,3% и (к2) 21,8%, что значительно превышает установленные законом стандарты.
Олжас Кизатов также отметил стабильный рост депозитов населения и бизнеса, которые удвоились за последние 5 лет. Этот рост свидетельствует о высоком уровне доверия к банковской системе. Качество портфеля также значительно улучшилось, с коэффициентом неработающих кредитов, достигшим исторического минимума и составляющим 3,3%.
В этом году Агентство продолжило проведение всесторонней оценки банков по надзорной методологии SREP, которая оценивает финансовую устойчивость банков и качество корпоративного управления. Методология основана на анализе 33 количественных и 122 качественных показателей в четырех ключевых областях: оценка бизнес-модели, риски капитала, риски ликвидности и система корпоративного управления.
В общем, промежуточные данные SREP на 2023 год подтверждают финансовую стабильность банковского сектора и наличие значительных резервов и ликвидности, как сообщил представитель финансового регулятора. Следующим этапом риск-ориентированного надзора является регулярная проверка качества активов (AQR). Постоянный AQR подтвердил общую устойчивость банковского сектора. В результате снизился общий уровень достаточности капитала с 16,7% до 15,1%, что значительно превышает минимальные регуляторные требования.
В 2023 году периметр AQR был расширен до 11 банков, активы которых составляли 84% активов банковского сектора на начало текущего года.
С августа 2023 года Агентство начало ежегодное надзорное стресс-тестирование банков в соответствии с периметром AQR. Были разработаны и утверждены базовые и стрессовые сценарии. Кроме того, Агентство провело обучающие сессии и конференции в рамках подготовки к НСТ 2023 года.
Следует отметить, что в рамках НСТ для банков разрабатывается единый сценарий. Агентство сотрудничает с Национальным Банком для разработки базовых и стрессовых сценариев, которые учитывают предполагаемые изменения в 59 макроэкономических показателях каждый квартал в течение трех лет.
«Ожидается, что окончательные результаты НСТ будут представлены в январе 2024 года с рекомендациями по улучшению внутренних моделей и процессов банков», — подытожил Олжас Кизатов.
