Американские регулирующие органы потребовали от Citigroup немедленно внести изменения в методику оценки риска дефолта торговых партнеров, передает BIzmedia.kz.
Собственные аудиторы банка считают, что план по улучшению внутреннего надзора недостаточно эффективен, что может помешать планам генерального директора Джейн Фрейзер по восстановлению банка.
В конце прошлого года Федеральная резервная система США направила Citi три уведомления, в которых указывается необходимость более детального изучения процессов оценки риска дефолта контрагентов по сделкам с деривативами. Эту информацию сообщил источник, в курсе данной ситуации.
Кроме того, подразделение внутреннего аудита Citi заявило, что необходимо провести дополнительную работу в одном из случаев, чтобы решить проблемы, на которые ранее указывали регулирующие органы. Это подразделение отреагировало на правоприменительные меры, известные как приказы о согласии, которые были приняты в октябре 2020 года.
В декабре подразделение внутреннего аудита обнаружило, что некоторая работа по улучшению управления рисками в банке была проведена недостаточно качественно. Также было установлено, что Citi не выполнил требование о наличии процедур, обеспечивающих предоставление советом директоров и высшим руководством всесторонних отчетов о рисках по всей компании.
В сентябре и октябре Управление контролера валютного контроля, регулирующий орган, провело проверку, чтобы оценить прогресс Citi в обеспечении целостности данных. Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Citi провалил эти проверки и был вынужден провести дополнительную работу.
Эти уведомления от регулятора пришли в то время, когда банк работал над двумя постановлениями о согласии от 2020 года, в которых ФРС и OCC потребовали устранить проблемы в управлении рисками, управлении данными и внутреннем контроле. Эти действия последовали после неудачного перевода Citi около 500 миллионов долларов кредиторам Revlon в 2020 году. Сейчас тысячи сотрудников Citi работают над решением этих проблем.
Ранее не сообщалось об уведомлениях от ФРС и проблемах, связанных с исполнением предписаний. Агентство Reuters не смогло определить, какое влияние эти проблемы оказали на общие усилия Citi по решению проблем с регуляторами.
Новые детали показывают сложность задачи перед генеральным директором Фрейзер, который проводит крупнейшую за последние десятилетия реорганизацию банка с целью повышения прибыли и роста акций. Citi продает предприятия и увольняет тысячи сотрудников, чтобы упростить структуру банка.
Citi отметил в заявлении для агентства Reuters, что удовлетворение ожиданиям регуляторов является главным приоритетом, и он стремится к устойчивому прогрессу в упрощении и модернизации своего банка.
Прогресс в таком масштабном проекте, как этот, редко бывает линейным. Мы учитываем важные уроки, полученные на этом пути, включая область регуляторной отчетности, инфраструктуры и расширения данных.
Банк отметил, что такие проверки и уведомления со стороны регуляторов — это обычная практика в банковском надзоре.
Акции Citigroup снизились на почти 1% до $53,51 на утренних торгах в понедельник, в то время как индекс банковских акций KBW вырос более чем на 1%.
ФРС и OCC отказались от комментариев.
Для банка имеют решающее значение прогресс в решении регуляторных вопросов. Регуляторы имеют право ограничить рост Citi и потребовать смены высшего руководства или совета директоров, если банк не будет своевременно выполнять предписания о согласии.
Профессор Школы права Университета Алабамы, Джули Хилл, подчеркнула, что требование срочных действий со стороны регулирующих органов и неполное выполнение предыдущих приказов о согласии представляют серьезные проблемы для любого банка. Эти проблемы могут привести к более жесткому и дорогостоящему правоприменению. Хилл обсуждала в целом процесс регулирования, а не конкретно Citi.
УВЕДОМЛЕНИЯ ФРС
В конце прошлого года Citi получила три уведомления от ФРС, названные «Вопросы, требующие немедленного внимания». Обычно они касаются выявленных недостатков, и, несмотря на то, что в банке может быть несколько невыполненных MRIA, эти проблемы остаются конфиденциальными и редко становятся известными публике.
Источник, тесно связанный с этими документами, описал содержание трех MRIA агентству Reuters. Согласно источнику, сроки исполнения этих документов варьируются от шести месяцев до года. Они требуют от Citi улучшить данные и систему управления в отношении выделения капитала для учета кредитных рисков контрагентов.
Банки оценивают рискованность своего бизнеса с помощью производных финансовых инструментов, чтобы определить необходимый резерв капитала для возможных потерь.
Один из MRIA Citi, по словам источника, имеет шестимесячный срок и содержит более десятка проблем, которые банку необходимо решить. Два других MRIA имеют годичные сроки: одно из них касается использования Citi косвенных признаков при оценке кредитного риска контрагента в случае отсутствия данных, а другое связано с недостатками в управлении, особенно с отсутствием ясности о распределении ответственности в различных юридических лицах банка.
В двух постановлениях о согласии Citi указаны несколько основных проблем, которые банку необходимо решить. Работа разбита на более мелкие этапы, и проблемы на любом из них могут помешать банку решить главный вопрос, даже если в других областях есть прогресс, как сообщили два источника, знакомых с делом.
Отчет внутреннего аудита Citi связан с «планом корректирующих действий» банка для решения проблемы, упомянутой в обоих соглашениях, которые призывают руководство улучшить надзор за банком, как указано в электронном письме.
В этом же письме аудиторы также упомянули, что работа была отложена. Изначальный срок выполнения работы был установлен на 30 июня 2022 года, но был перенесен на 30 сентября 2023 года. В графе «статус» указано: «Переоткрыт».
Впоследствии, по словам одного из источников, Citi установил дату завершения аудита на 31 июля 2024 года.
