--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-01-18-arrfr-predstavilo-rezultaty-regulyarnogo-aqr-2023-goda/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # АРРФР представило результаты регулярного AQR 2023 года ![АРРФР представило результаты регулярного AQR 2023 года](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/arrfr-predstavilo-rezultaty-regulyarnogo-aqr-2023-goda-bizmedia.kz_.jpg) Отчет о результатах ежегодного анализа качества активов банковского сектора (иначе AQR) за 2023 год был представлен Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. Этот документ является подробным исследованием текущего уровня кредитного риска, проведенным на основе данных AQR, передает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz). [![Фото: Unsplash](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/arrfr-predstavilo-rezultaty-regulyarnogo-aqr-2023-goda-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/arrfr-predstavilo-rezultaty-regulyarnogo-aqr-2023-goda-bizmedia.kz_.jpg)Фото: Unsplash AQR, проводимый регулярно, является важным инструментом риск-ориентированного надзора, целью которого является оценка уровня кредитного риска и адекватности резервов банков в соответствии с международными стандартами и наилучшими практиками. По указанию Главы государства, Агентство успешно интегрировало AQR в процесс надзора, и с 2022 года AQR проводится ежегодно. В рамках AQR проводится детальный анализ кредитных портфелей банков, финансовой состоятельности заемщиков и исторических данных о параметрах кредитного риска. Кредиты классифицируются по группам с аналогичными рисковыми характеристиками. Заемщики с большими долгами подвергаются индивидуальному анализу с использованием рейтинговой модели, в то время как остальные займы подвергаются коллективному анализу посредством статистической проверочной модели. В результате, Агентство определяет дополнительный уровень резервов для каждого участвующего банка и корректирует уровень адекватности их капитала. Эти данные используются в процессе непрерывного надзора и служат отправной точкой для ежегодного стресс-тестирования, в котором анализируется стабильность банков в условиях предполагаемых негативных макроэкономических сценариев. В 2023 году Агентство провело AQR среди 11 крупнейших банков, активы которых составляют 84% банковской системы. Анализируемый долг составил 20,9 триллионов тенге, что на 37,1% больше, чем в предыдущем году. Большая часть долгов сосредоточена в беззалоговых потребительских займах (6,9 трлн тенге), а также в портфелях займов для крупного (3,1 трлн тенге), малого бизнеса (2,6 трлн тенге) и инвестиционных проектов (2,6 трлн тенге). Сфера индивидуальной аналитики распространилась на **1 677 основных кредитополучателей, также на 657 соучастников и гарантов**. **24 миллиона займов** с общей суммой **13,0 триллионов тенге** были рассмотрены с позиции коллективного подхода. Повторный AQR выявил, что 11 банков на 1 января 2023 года обладают уровнем капитала, который **значительно превосходит минимально установленный норматив**, достигая **15,1%**. Разница в оценках резервов между банками и AQR составила **451,2 млрд** тенге. Доля кредитов, обеспеченных имуществом (стадия 3), увеличилась на **574,5 млрд** тенге с **10,7%** до **13,5%**. Это менее, чем в оценке 2022 года на **1,3 п.п.** На фоне АQR 2022 года, наибольший рост дополнительных резервов был замечен в портфеле займов для крупного бизнеса **(+68,6 млрд** тенге). Это объясняется преимущественно небольшим числом основных кредитополучателей на стадии 3. Несмотря на заметный прирост в портфеле займов, выданных на покупку и строительство недвижимости, объем дополнительных резервов для данного портфеля уменьшился на **4,0 млрд** тенге, отражая снижение доли стадии 3 в этом портфеле. В портфеле инвестиционных займов не наблюдается значительных изменений по сравнению с результатами 2022 года. Портфель займов среднему бизнесу увеличился более чем в **3 раза** по сравнению с АQR 2022. При этом рост дополнительных резервов достиг **14,8%**. Задолженность портфеля займов малого бизнеса в рамках АQR, наоборот, уменьшилась на **314,9 млрд** тенге, или **11,0%**. При этом рост дополнительных резервов составил **4,8 млрд** тенге, или **6,8%**. Наблюдается увеличение объема дополнительных резервов по портфелям автокредитов и беззалоговых потребительских займов по сравнению с AQR 2022, что связано как с ростом этих портфелей на **58,2%** и **39,9%** соответственно, так и с улучшением точности расчета вероятности дефолта по данным портфелям. В общих чертах, наблюдается улучшение качества кредитного портфеля, связанное с общим приростом портфеля, а также с улучшением финансового состояния кредитополучателей по отдельным портфелям. Подробные результаты регулярного AQR 2023 года представлены [в отчете](https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/587109?lang=ru) по портфелям, методам оценки, отраслям экономики и риск-метрикам в сравнении с результатами прошлогоднего AQR. --- Опубликовано: 2024-01-18T03:25:38+05:00 Обновлено: 2024-01-18T03:25:38+05:00 Авторы: [Рашид Ахметов](https://bizmedia.kz/author/rashid-ahmezhanov/) Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/) Метки: --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-01-18-arrfr-predstavilo-rezultaty-regulyarnogo-aqr-2023-goda/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира. Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.