АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE, Биржа) информирует об основных итогах деятельности за ноябрь 2023 года. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
- Совокупный объем торгов на KASE в ноябре 2023 года составил 41,5 трлн тенге и снизился относительно октября на 3,1 % или 1,3 трлн тенге.
- По итогам ноября значение Индекса KASE выросло на 3,3 % и составило 4 167,17 пунктов.
- Капитализация рынка акций выросла на 2,1 % до 26,8 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга, напротив, снизился на 1,0 % до 13,7 трлн тенге.
- По состоянию на 01 декабря 2023 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 627 наименований 227 эмитентов.
- По состоянию на 01 декабря 2023 года в Центральном депозитарии числилось 687,9 тыс. лицевых счетов физических лиц. По итогам ноября физическими лицами зарегистрировано 2 657 новых лицевых счета.
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ноябре 2023 года при участии Биржи в рамках празднования 30-летия KASE был проведен ряд следующих мероприятий:
- общее годовое собрание членов Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ) и Круглый стол валютных и фондовых бирж МАБ СНГ;
- Генеральная Ассамблея Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS), заседания её Правления и Комитета по аудиту. В рамках ассамблеи проведены Стратегическая сессия и Круглый стол о рынке капитала, в ходе которых участники обсудили новости и перспективы развития бирж – участниц федерации;
- в г. Алматы проведен Международный биржевой форум «Роль бирж в трансформации финансовых рынков» при поддержке Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана. На форуме международные и казахстанские эксперты обсудили мировые тенденции развития финансовых рынков, регуляторные изменения и их влияние на бизнес-среду; вызовы и возможности для развивающихся рынков в области наращивания ликвидности, создания привлекательных условий для локальных и иностранных инвесторов; революционное влияние цифровых инноваций на ландшафт рынка финансовых продуктов и услуг; критическая роль финансового рынка в реализации глобальной ESG-повестки;
- в рамках Международного биржевого форума состоялась церемония награждения партнеров, листинговых компаний и членов KASE, а также экспертов и ведущих специалистов финансового сектора, которые внесли существенный вклад в развитие фондового рынка Казахстана.
Мероприятия для бизнеса
В рамках проекта «День эмитента» для инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и СМИ KASE провела онлайн-встречи с руководством АО «Казахтелеком» и АО «КазТрансОйл», которые были посвящены итогам деятельности компаний за 9 месяцев 2023 года.
10 ноября на KASE состоялась церемония открытия торгов акциями АО «KEGOC». На церемонии с приветственным словом выступили Председатель Правления KASE А. Алдамберген, Заместитель Председателя АРРФР М. Хаджиева, старший независимый директор, член Совета директоров АО «KEGOC» Н. Аханзарипов, Председатель Правления АО «SkyBridge Invest» Ш. Айнабаева. KEGOC по итогам SPO в торговой системе KASE привлек 18,7 млрд тенге или 82,4 % от общего объема размещения.
РЫНОК АКЦИЙ
По итогам ноября 2023 года капитализация рынка акций составила 26,8 трлн тенге (58,4 млрд USD), что выше на 555,0 млрд тенге или 2,1 % аналогичного показателя предыдущего месяца. Основная доля роста пришлась на индексные компании за счет корректировки цен их акций.
На конец ноября в торговых списках KASE находились акции 99 наименований 84 эмитентов, из них акции двух наименований двух эмитентов допущены к обращению в секторе «Нелистинговые ценные бумаги».
Объем торгов акциями в ноябре составил 29,5 млрд тенге, увеличившись относительно октября на 8,3 % или 2,2 млрд тенге. При этом количество сделок выросло на 51,6 % до 125 194. Среднедневной объем торгов составил 1 340,1 млн тенге (на вторичном рынке – 491,2 млн тенге), среднедневное количество сделок – 5 691 (на вторичном рынке – 3 989 сделок), средний объем одной сделки – 235,5 тыс. тенге (на вторичном рынке – 123,2 тыс. тенге).
Объем первичного рынка оценивается в 18,7 млрд тенге, весь объем пришелся на SPO АО «KEGOC». В рамках преимущественной покупки было заключено 8 сделок на общую сумму 3,9 млн тенге. По результатам публичного предложения эмитентом были удовлетворены 37 444 заявки на покупку 12 604 661 акции. Суммарный объем удовлетворенных заявок на KASE составил 18,7 млрд тенге или 82,4 % от общего объема размещения. По результатам размещения на счета физических лиц поступило бумаг на сумму 12,6 млрд тенге (67,6 % от объема размещения на KASE), объем удовлетворенных заявок, поданных институциональными инвесторами, составил 4,4 млрд тенге (23,4 % от объема размещения), юридических лиц – на сумму 1,7 млрд тенге (9,0 % от объема размещения).
На вторичном рынке в ноябре объем торгов составил 10,8 млрд тенге, что на 20,4 % или 2,8 млрд тенге ниже значений октября.
Среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю физических лиц пришлось 56,0 % от суммарного объема сделок с акциями. На долю банков пришлось 2,1 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 17,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 7,6 %, на долю прочих юридических лиц – 17,2 %. Доля нерезидентов составила 17,1 %.
ИНДЕКС KASE
Значение Индекса KASE в ноябре выросло на 3,3 % и к концу месяца составило 4 167,17 пунктов. Индекс KASE обновил исторический максимум 28 ноября на уровне 4 176,23 пунктов.
Объем сделок с индексными акциями в ноябре 2023 года составил 8,9 млрд тенге, что на 29,5 % или 3,7 млрд тенге ниже показателя октября 2023 года. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО «НК «КазМунайГаз» – 2,7 млрд тенге (29,8 % от общего объема торгов с индексными акциями).
Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE
| Эмитент | Торговый код | Цена, тенге за акцию | Объем торгов, млн тенге | |||||
| на 01.12.23 | на 01.11.23 | Δ, % | ноябрь | октябрь | Δ | |||
| АО «Банк ЦентрКредит» | CCBN | 976,05 | 835,00 | +16,9 | 515,1 | 842,0 | -326,8 | |
| АО «Народный банк Казахстана» | HSBK | 164,01 | 149,60 | +9,6 | 953,7 | 814,5 | +139,2 | |
| АО Kaspi.kz | KSPI | 46 300,00 | 45 096,00 | +2,7 | 370,3 | 441,4 | -71,1 | |
| АО «НК «КазМунайГаз» | KMGZ | 11 595,00 | 11 400,00 | +1,7 | 2 658,9 | 5 209,5 | -2 550,6 | |
| АО «Казахтелеком» | KZTK | 31 999,00 | 31 500,00 | +1,6 | 548,7 | 538,0 | +10,7 | |
| АО «Кселл» | KCEL | 1 949,99 | 1 945,00 | +0,3 | 485,3 | 838,9 | -353,6 | |
| АО «КазТрансОйл» | KZTO | 863,74 | 864,86 | -0,1 | 694,1 | 2 365,6 | -1 671,5 | |
| АО «НАК «Казатомпром« | KZAP | 18 190,00 | 18 398,00 | -1,1 | 847,1 | 1 199,9 | -352,8 | |
| АО » KEGOC» | KEGC | 1 486,71 | 1 530,15 | -2,8 | 1 860,6 | 428,2 | +1 432,4 | |
Лидером по темпам роста второй месяц подряд оставались акции АО «Банк ЦентрКредит». По итогам ноября их цена выросла на 16,9 % до 976,05 тенге за акцию. 01 ноября 2023 года международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги депозитов Банка на одну ступень, с Ba3 до Ba2, и сохранило позитивный прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов. 14 ноября АО «Банк ЦентрКредит» отчитался о результатах за девять месяцев 2023 года. Чистый процентный доход Банка вырос на 56,3 % до 150,1 млрд тенге. Итоговая чистая прибыль за девять месяцев 2023 года снизилась на 18,6 % до 103,6 млрд тенге.
На втором месте по темпам роста в отчетном месяце находятся простые акции АО «Народный банк Казахстана», прибавившие 9,6 %. 01 ноября 2023 года, международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги Halyk Bank на уровне Baa2 и изменило прогноз со стабильного на позитивный. 17 ноября Группа отчиталась о финансовых результатах по итогам девяти месяцев 2023 года, согласно которым консолидированная чистая прибыль выросла на 30,8 % до 537,3 млрд тенге.
Замыкают тройку лидеров простые акции АО Kaspi.kz, восстановившие 2,7 % после двух месяцев последовательного снижения. Группа отчиталась за девять месяцев 2023 года еще в конце октября. В рамках отчета была объявлена новая, шестая по счету, программа выкупа ГДР на 100 миллионов долларов и рекомендован квартальный дивиденд на уровне 850 тенге на акцию. 21 ноября ВОСА Kaspi.kz приняло решение о выплате дивидендов за третий квартал 2023 года в размере 850 тенге на акцию. За первый и второй кварталы компания выплатила по 750 тенге на акцию. Итого дивидендная доходность по итогам трех кварталов составляет 5,1 % к текущей стоимости акции.
Тройку акций, завершивших месяц в красной зоне, открывают простые акции АО «КазТрансОйл», зафиксировавшие незначительное снижение на 0,1 %. 16 ноября АО «КазТрансОйл» отчиталось об увеличении экспорта казахстанской нефти из порта Актау за 10 месяцев 2023 года на 54 % до 2,8 млн тонн, а также о поставке в Германию 690 тыс. тонн нефти. 27 ноября компания отчиталась о росте консолидированной чистой прибыли на 32,3 % до 33,3 млрд тенге.
На втором месте по темпам снижения за месяц на 1,1 % завершили ноябрь простые акции АО «НАК «Казатомпром». 01 ноября урановая компания предоставила операционные результаты за девять месяцев 2023 года. Объем производства снизился на 1 % до 15,3 тыс. тонн, объем продажи снизился на 8 % до 13,3 тыс тонн, при этом цена реализации выросла на 13 % до 48,3 долларов за фунт. Компания пересмотрела прогнозы по выручке до конца 2023 года в сторону увеличения с 1,3 до 1,4 трлн тенге. 24 ноября АО «НАК «Казатомпром» отчиталось о сокращении чистой прибыли по итогам девять месяцев 2023 года на 1,7 % до 300,974 млрд тенге.
СЕКТОР «KASE GLOBAL»
На конец ноября 2023 года в секторе «KASE Global» находились 54 ценные бумаги 52 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 9 ETF иностранных эмитентов.
Объем торгов в секторе KASE Global в ноябре составил 1,4 млрд тенге и снизился относительно октября на 52,9 % или на 1,6 млрд тенге. При этом количество сделок выросло на 25,1 % до 6 068. Среднедневной объем торгов составил 65,4 млн тенге, среднедневное количество сделок – 276, средний объем одной сделки – 237,2 тыс. тенге.
По итогам месяца наибольший объем сделок пришелся на следующие акции:
- Tesla, Inc. – 388 сделок на общую сумму 221,0 млн тенге.
- Apple Inc. – 391 сделок на общую сумму 158,8 млн тенге;
- Intel Corporation – 354 сделок на общую сумму 96,7 млн тенге.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 29,8 %, на долю прочих юридических лиц – 8,5 %, на долю физических лиц – 61,7 % от суммарного объема сделок. Участие нерезидентов составило 1,5 %
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Объем корпоративного долга в обращении в ноябре 2023 года снизился на 1,0 % или 137,7 млрд тенге до 13,7 трлн тенге (29,8 млрд USD).
На конец ноября 2023 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 386 выпусков 96 эмитентов. За ноябрь 2023 года в официальный список KASE было включено 13 выпусков корпоративных облигаций 11 эмитентов (два новых): по два выпуска ТОО «МФО «Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)» и АО «Банк Развития Казахстана», по одному выпуску АО «НУХ «Байтерек», АО «Фонд развития промышленности», ТОО «МФО «Арнур Кредит», АО «МФО ОнлайнКазФинанс», АО «Национальная компания «КазМунайГаз», ТОО «Магистральный Водовод», ТОО «МФО «ЮНИКРЕДО», ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» и ТОО «Orbis Leasing».
В ноябре 2023 года из официального списка KASE были исключены девять выпусков корпоративных облигаций восьми эмитентов: по одному выпуску АО «ЦАЭК», АО «КазАгроФинанс», ТОО «МФО «ЮНИКРЕДО», ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)», АО «Банк ЦентрКредит», ТОО «ТехноЛизинг», ТОО «ТССП Групп» и два выпуска АО «Казахстанский фонд устойчивости» в связи с истечением срока обращения.
Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в ноябре 2023 года снизилось на 16 базисных пунктов до 14,37 % годовых.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос относительно октября на 39,7 % или 35,1 млрд тенге до 123,5 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 5,6 млрд тенге (на вторичном рынке – 2,7 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 214 сделок (на вторичном рынке – 193 сделки), средний объем одной сделки – 26,3 млн тенге (на вторичном рынке – 14,1 млн тенге).
В ноябре 2023 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 63,9 млрд тенге, что выше показателя октября 2023 года в 3,2 раза или на 43,6 млрд тенге:
- АО «Казахстанский фонд устойчивости» привлекло 39,9 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций со средневзвешенной доходностью к погашению 14,07–14,64 % годовых и сроком до погашения от 0,8 до 1,8 лет;
- ТОО «RG Brands Kazakhstan» привлекло 9,3 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 29,80 % годовых и сроком до погашения 9,8 лет;
- АО «МФО ОнлайнКазФинанс» привлекло 4,5 млрд тенге, разместив двухлетние облигации с доходностью к погашению 21,00 % годовых;
- ТОО «Алтын Сапа ALM» привлекло 1,6 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 25,00 % годовых и сроком до погашения 1,8 лет;
- ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» привлекло 1,5 млрд тенге, разместив трехлетние «зеленые» облигации под 21,50 % годовых;
- ТОО «Ел Орда Арнау» привлекло 1,5 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 25,00 % годовых и сроком до погашения 1,8 лет.
- В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 42,9 %, брокерско-дилерских организаций – 2,3 %, других институциональных инвесторов – 17,3 %, прочих юридических лиц – 18,0 %, физических лиц – 19,5 %. Доля нерезидентов на первичном рынке корпоративных облигаций составила 14,8 %.
Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно октября 2023 года снизился на 12,5 % или на 8,5 млрд тенге до 59,7 млрд тенге.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 22,8 %, брокерско-дилерских организаций – 3,4 %, других институциональных инвесторов – 5,3 %, прочих юридических лиц – 55,3 %, физических лиц – 13,3 %. Доля нерезидентов составила 17,3 %.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ)
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 24,3 трлн тенге (53,0 млрд USD), снизившись за ноябрь на 7,6 % или 2,0 млрд тенге.
Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 345,1 млрд тенге и снизился относительно октября на 24,5 % или 111,8 млрд тенге. По итогам ноября 2023 года среднедневной объем торгов составил 15,7 млрд тенге (на вторичном рынке – 9,7 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 13 (на вторичном рынке – 11), средний объем одной сделки – 1,2 млрд тенге (на вторичном рынке – 0,8 млрд тенге).
Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 28,2 % или на 51,7 млрд тенге до 131,9 млрд тенге. Из них 38,8 млрд тенге привлекли акиматы девяти областей (в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственных программ). Министерство финансов привлекло 93,0 млрд тенге, разместив облигации под 11,70-13,20% годовых и сроком до погашения от 4,1 до 12,8 лет.
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 5,4 %, брокерско-дилерских организаций – 4,0 %, других институциональных инвесторов – 58,2 %, прочих юридических лиц – 32,4 %. Нерезиденты в торгах на первичном рынке ГЦБ участия не принимали.
Объем торгов на вторичном рынке снизился на 22,0 % или на 60,0 млрд тенге и составил 213,2 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка Республики Казахстан на вторичном рынке составила 72,0 % или 153,5 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 24,8 % или 52,8 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 0,3 % или 616,3 млрд тенге. Остальной объем, составляющий 2,9 % или 6,3 млрд тенге, пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств (облигации Министерства финансов США и Австрийской Республики).
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 53,2 %, брокерско-дилерских организаций – 2,0 %, других институциональных инвесторов – 11,0 %, прочих юридических лиц – 31,6 %, физических лиц – 2,2 %. Участие нерезидентов оценивается в 3,5 %.
ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО)
На конец ноября в торговых списках KASE находились облигации 59 выпусков пяти международных финансовых организаций: 27 выпусков Евразийского банка развития, 16 выпусков Европейского банка реконструкции и развития,11 выпусков Азиатского банка развития, четыре выпуска Международной финансовой корпорации и один выпуск Исламской корпорации по развитию частного сектора .
За ноябрь 2023 года в официальный список включены три выпуска облигаций двух международных финансовых организаций: один выпуск облигаций Евразийского банка развития и два выпуска Международной финансовой корпорации.
В ноябре объем торгов облигациями международных финансовых организаций по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 64,8 % или 8,0 млрд тенге и составил 20,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 923,1 млн тенге, среднедневное количество сделок – две сделки, средний объем одной сделки – 534,4 млн тенге.
На первичном рынке Международная финансовая корпорация привлекла 13,2 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций под 13,65 % годовых и 13,90 % годовых и сроком до погашения 2,6 лет и 4,6 лет соответственно.
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке за ноябрь 2023 года на долю брокеров пришлось 62,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 37,3 %. Нерезиденты в торгах на первичном рынке МФО участия не принимали.
На вторичном рынке объем торгов составил 7,1 млрд тенге, что в 2,9 раза или на 4,6 млрд тенге выше, чем в октябре 2023 года.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке за ноябрь 2023 года на долю брокеров пришлось 0,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 48,9 %, на долю прочих юридических лиц – 49,9 %, на долю физических лиц – 1,1 %. Участие нерезидентов оценивается в 35,5 %.
ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
На 01 декабря 2023 года в секторе «Ценные бумаги инвестиционных фондов» находилось 18 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением пяти управляющих компаний и шесть ETF.
В отчетном месяце объем торгов составил 683,5 млн тенге и снизился относительно октября 2023 года на 70,3 % или на 1,6 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 49,2 % пришлось на счета физических лиц, 34,6 % – на брокерско-дилерские организации, 16,2 % – на прочие юридические лица. Доля нерезидентов составила 2,6 %.
ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
По состоянию на 01 декабря 2023 года в официальном списке KASE находились глобальные депозитарные расписки (ГДР) пяти выпусков, базовыми активами которых являются простые акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», АО «Народный Банк Казахстана», АО Kaspi.kz, АО «Казахтелеком» и АО «ForteBank».
Объем торгов в ноябре 2023 года составил 64,4 млн тенге и снизился относительно октября 2023 года на 48,1% или 59,6 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 49,6 % пришлось на счета физических лиц, 36,7 % – на брокерско-дилерские организации и 13,7 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила менее 0,1 %.
СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
По состоянию на 01 декабря 2023 года в Центральном депозитарии числилось 687,9 тыс. лицевых счетов физических лиц. По итогам ноября физическими лицами зарегистрировано 2 657 новых лицевых счета.
РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
В ноябре текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 35 членов KASE.
Объем торгов на рынке иностранных валют вырос относительно октября на 36,5 % до 2,7 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 124,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 761, средний объем одной сделки – 164,0 млн тенге.
В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).
| Пара | Объем, млн единиц валюты | Доля в объеме торгов, % | Число сделок | Мин. и макс. курсы, кол-во котируемой валюты за ед. базовой | Курс на конец ноября (изм.%) |
| USD/KZT | 4 466,2 (+30,0 %) | 75,3 %(-6,1 %) | 11 229(+530) | 455,60-471,10 | 458,24(-2,4 %) |
| RUB/KZT | 50 986,6(+65,4 %) | 9,5 %(+2,0 %) | 4 400(-24) | 4,9636-5,2535 | 5,1736(+1,4 %) |
| CNY/KZT | 196,2(-36,6 %) | 0,5 %(- 0,5 %) | 148(+9) | 63,4000-64,9900 | 64,1886(+0,2 %) |
| EUR/KZT | 73,2(+20,9 %) | 1,3 %(-0,2 %) | 341(+39) | 493,76-506,37 | 501,50(+0,5 %) |
| EUR/USD | 348,8(x2,3) | 6,4 %(+2,5 %) | 546(+11) | 1,0549-1,1007 | 1,0950(+2,9 %) |
| USD/CNY | 414,4(x2,1) | 7,0 %(+2,3 %) | 80(+26) | 7,1342-7,3394 | 7,1556(-2,4 %) |
| EUR/CNY | 0,1 – | <0,1%(+0,002%) | 1(+1) | 7,8265 | 7,8265 – |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Совокупный объем торгов на рынке денег в ноябре составил 38,2 трлн тенге и снизился относительно показателя октября на 5,0 %, или на 2,0 трлн тенге.
27 ноября Комитетом по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан было принято решение снизить базовую ставку на 25 пунктов до уровня 15,75 % годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составила 16,75 %, по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 14,75 %.
Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное значение через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, снизился на 11 п.п. с 16,39% до 16,28 % годовых.
РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО
Совокупный объем операций репо в ноябре составил 31,5 трлн тенге, что ниже объема октября на 1,1 трлн тенге или на 3,4 %. В среднедневном выражении объем операций составил 1 430,8 млрд тенге, средний объем сделки – 1 645,7 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 869.
Объем операций авторепо с ГЦБ составил 23 286,0 млрд тенге, или 74,0 %, авторепо с НЦБ – 8 175,0 млрд тенге, или 26,0 %, прямое репо НЦБ – 11,2 млрд тенге, или 0,04 %, прямое репо ГЦБ – 4,4 млрд тенге, или 0,01 %.
К концу ноября индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ) снизился на 23 б.п. с 16,79 % до 16,56 % годовых.
Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в течение дня в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) снизился на 24 б.п. с 16,75 % до 16,51 % годовых.
Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) снизился на 78 б.п. с 16,44 % до 15,66 % годовых.
ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА
Совокупный объем операций валютного свопа в ноябре составил 6,8 трлн тенге, что ниже объема октября на 900,2 млнтенге или на 11,7 %. Среднедневной объем операций составил 307,5 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 35, средний объем одной сделки – 8,7 млрд тенге.
В инструментальной структуре 6 660,3 млрд тенге или 98,4 %, почти весь объем торгов своп, пришелся на свопы USDKZT, 104,0 млрд тенге, или 1,5 %, – на RUBKZT, 1,6 млрд тенге, или менее 0,1 % – на EURKZT.
| Валютная пара | Инструмент | Объем, млрд тенге | Объем, млн ед. валюты | Доля в объеме торгов, % |
| USD/KZT | USDKZT_0_001 | 2 937,9 | 6 346,5 | 43,4 |
| USDKZT_0_002 | 3 648,4 | 7 875,4 | 53,9 | |
| USDKZT _0_01W | 69,3 | 150,5 | 1,0 | |
| USDKZT_0_01M | 4,6 | 10,0 | 0,1 | |
| EUR/KZT | EURKZT_1_001 | 1,6 | 3,2 | <0,1 |
| RUB/KZT | RUBKZT_0_001 | 1,9 | 382,2 | <0,1 |
| RUBKZT_0_002 | 102,0 | 19 900,0 | 1,5 |
Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец ноября составила 13,34 % годовых и выросла за месяц на 7 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) за месяц снизилась на 32 б.п. до 13,47 % годовых.
РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ
В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, курс российского рубля к тенге, Индекс KASE, простые акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и АО «НАК «Казатомпром».
По фьючерсам на Индекс KASE обязанности маркет-мейкера на KASE исполняет АО «NGDEM Finance», по фьючерсам на простые акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» – АО «Halyk Finance».
В ноябре на рынке деривативов сделки не проводились. На 01 декабря открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали.
