KASE представляет итоги работы биржевого рынка за октябрь 2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE, Биржа) информирует об основных итогах деятельности за октябрь 2023 года, передает Bizmedia.kz.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

В октябре 2023 года при участии KASE был проведен ряд следующих мероприятий.

Обучающие мероприятия

• KASE провела ярмарку казахстанских брокеров «KASE FEST» на площадках ведущих ВУЗов в 5 городах Казахстана в поддержку ежегодной программы World Investor Week 2023 Всемирной федерации фондовых бирж (WFE), церемонии «Ring the Bell for Financial Literacy» и размещения простых акций KEGOC в рамках SPO;
• KASE провела второй этап учебных торгов в рамках 15-го по счету юбилейного образовательного проекта «Биржевой симулятор» для повышения финансовой грамотности студентов ВУЗов Казахстана;
• KASE организовала конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций для действующих инвесторов.

Международное сотрудничество

• На площадке KASE прошла встреча с представителями стран-участниц Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Азиатского банка развития. Участники встречи ознакомились с экспозицией Музея Биржи, узнали процесс запуска и проведения торгов на KASE, а также о роли KASE в финансовой системе страны, инфраструктуре и финансовых инструментах Биржи, трендах биржевого рынка, реализованных проектах и планах KASE в рамках Стратегии развития на 2022-2024 годы.
• Председатель Правления KASE А.Алдамберген приняла участие:
• на Глобальном диалоге Устойчивых фондовых бирж ООН (United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative Global Dialogue) в рамках 8-го Международного Инвестиционного Форума UNCTAD (UNCTAD’s 8th World Investment Forum 2023) в г. Абу Даби, в ходе которого осветила ход реализации KASE инициатив UN SSE; 
• на сессии «Финансовый рынок Казахстана. Инфраструктура и регулирование» VI Conference Capital Markets Kazakhstan, где поделилась информацией о важности вклада KASE в экономику Казахстана как центра инфраструктуры рынка капитала, о трендах биржевого рынка и развитии IT-инфраструктуры KASE, о росте активности розничных инвесторов и привлечении МСБ финансирования на площадке KASE, а также о продвижении ESG-принципов и о реализации проектов в рамках Стратегии развития KASE на 2022-2024 годы.

РЫНОК АКЦИЙ

По итогам октября 2023 года капитализация рынка акций составила 26,3 трлн тенге (55,7 млрд USD), что на 706,3 млрд тенге или 2,6 % ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. Снижение обусловлено, главным образом, за счет изменения цены индексных акций.

На конец октября в торговых списках KASE находились акции 99 наименований 84 эмитентов, из них акции двух наименований двух эмитентов допущены к обращению в секторе «Нелистинговые ценные бумаги». В отчетном месяце в официальный список KASE альтернативной площадки включены простые и привилегированные акции АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN». В октябре из официального списка KASE исключены простые акции АО «First Heartland Securities» по инициативе их эмитента.

Объем торгов акциями в октябре составил 27,2 млрд тенге, снизившись относительно сентября на 55,4 % или 33,8 млрд тенге. При этом количество сделок выросло на 28,8 % до 82 597. Среднедневной объем торгов составил 1 296,9 млн тенге (на вторичном рынке – 646,8 млн тенге), среднедневное количество сделок – 3 933 (на вторичном рынке – 3 933 сделок), средний объем одной сделки – 329,7 тыс. тенге (на вторичном рынке – 164,5 тыс. тенге).

Объем первичного рынка оценивается в 13,7 млрд тенге. В октябре 2023 года АО «Phystech II» разместило 13,7 млн простых акций по цене 1 000,00 тенге за акцию на сумму 13,7 млрд тенге. АО «KEGOC» разместило 2 631 простую акцию по цене 1 482,00 тенге путем реализации права преимущественной покупки акций в рамках SPO на сумму 3,9 млн тенге.

На вторичном рынке в октябре объем торгов составил 13,6 млрд тенге, что на 77,7 % или 47,4 млрд тенге ниже значений сентября. 

Среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю физических лиц пришлось 48,7 % от суммарного объема сделок с акциями, на долю банков – 6,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 14,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 7,5 %, на долю прочих юридических лиц – 22,6 %. Доля нерезидентов составила 13,7 %.

ИНДЕКС KASE

Значение Индекса KASE в октябре снизилось на 1,7 % и к концу месяца составило 4 035,12 пунктов.

Объем сделок с индексными акциями в октябре 2023 года составил 12,7 млрд тенге, что на 78,9 % или 47,5 млрд тенге ниже показателя сентября 2023 года. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО «НК «КазМунайГаз» – 5 209,5 млн тенге (41,1 % от общего объема торгов с индексными акциями).

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE

Лидером роста по итогам месяца стали акции АО «Банк ЦентрКредит» с результатом 14,4 %. За октябрь акции банка не закрыли в минус ни одной торговой сессии. В текущем году международные рейтинговые агентства синхронно повысили рейтинги БЦК: SP Global Ratings до ВВ- прогноз «Стабильный», Moody’s – до Ва3 «Позитивный». 

На втором месте по темпам роста по итогам месяца – акции АО «КазТрансОйл» с результатом 4,0 %. 13 октября компания отчиталась о росте объема нефти, транспортированной за девять месяцев текущего года отдельно по системе магистральных нефтепроводов на 8 % до 32,4 млн тонн. Продолжается работа по диверсификации направления экспорта по странам: из порта Актау экспорт казахстанской нефти вырос на 53 %, в Германию в текущем году поставлено 589,6 тыс. тонн нефти, на территорию Республики Узбекистан транспортировано 79,7 тыс. тонн российской нефти.

Замыкает тройку лидеров в отчетном месяце компания АО «KEGOC» с ростом на 2,7 %. На протяжении всего месяца проходил сбор заявок на участие в SPO компании. С 28 сентября по 27 октября проходил сбор заявок по праву преимущественной покупки у действующих акционеров и с 16 октября по 02 ноября проходил сбор заявок в рамках публичного предложения простых акций. 07 ноября было принято решение об удовлетворении заявок, 09 ноября – расчет по заявкам. Всего в рамках SPO компания предложила разместить 15,3 миллиона акций по цене 1 482,00 тенге за одну акцию и привлекла 22,7 млрд тенге. Средства от SPO будут направлены на усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана.

Снижением на 2,6 % завершили месяц простые акции АО Kaspi.kz. 20 октября АО Kaspi.kz отчиталось о результатах за девять месяцев 2023 года, согласно которым чистая прибыль выросла на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными доходо-генерирующими направлениями стали маркет-плейс и финтех-сервисы. Kaspi.kz также уведомил о подаче заявления в Комиссию по ценным бумагам США касательно размещения ценных бумаг на американской бирже. Объявлена новая, шестая по счету, программа выкупа ГДР на 100 миллионов долларов. 

27 октября АО «Национальная компания «КазМунайГаз» опубликовало операционные результаты за девять месяцев 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча нефти и газа выросла на 9,0 % и 17,9 % соответственно, транспортировка нефти выросла на 7,8 %, переработка углеводородного сырья на казахстанских НПЗ снизилась на 1,3 %. Несмотря на позитивный операционный отчет, стоимость ценных бумаг компании снизилась за месяц на 3,9 % на фоне снижающихся нефтяных котировок. 

Простые акции АО «НАК «Казатомпром» снизились в цене на 5,7 %, несмотря на позитивный новостной фон. Компания предоставила операционные результаты за девять месяцев 
2023 года: объем производства снизился на 1 % до 15,3 тыс. тонн, объем продаж  на 8 % до 13,3 тыс. тонн, при этом цена реализации выросла на 13 % до 48,3 долларов за фунт. Компания также пересмотрела прогнозы по выручке до конца 2023 года в сторону увеличения с 1,3 до 1,4 трлн тенге. 

СЕКТОР «KASE GLOBAL»

На конец октября 2023 года в секторе «KASE Global» находились 54 ценные бумаги 52 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 9 ETF иностранных эмитентов.

За отчетный месяц в секторе «KASE Global» было заключено сделок на общую сумму 3,1 млрд тенге. Относительно сентября объем торгов вырос на 12,3 % или на 0,3 млрд тенге, количество сделок при этом снизилось на 0,6 %. Среднедневной объем торгов составил 145,5 млн тенге, среднедневное количество сделок – 231, средний объем одной сделки – 629,9 тыс. тенге.

По итогам месяца наибольший объем сделок пришелся на следующие акции:

• Apple Inc. – 361 сделка на общую сумму 2,0 млрд тенге;
• Tesla, Inc. – 385 сделок на общую сумму 119,3 млн тенге;
• Occidental Petroleum Corp. – 6 сделок на общую сумму 117,6 млн тенге.

Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 44,6 %, на долю прочих юридических лиц – 34,1 %, на долю физических лиц – 21,3 % от суммарного объема сделок. Участие нерезидентов составило 0,6 %

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Объем корпоративного долга торгуемого на KASE в октябре 2023 года вырос на 0,3 % или 38,0 млрд тенге до 13,8 трлн тенге (29,2 млрд USD).

На конец октября 2023 года в официальном списке KASE находились 383 выпуска корпоративных облигаций 95 эмитентов. За октябрь 2023 года в официальный список KASE было включено девять выпусков корпоративных облигаций восьми эмитентов (пять новых): по одному выпуску ТОО «Birinshi Lombard», ТОО «Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)», ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»), АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN», ТОО «Start Industries», ТОО «Эмир Құрылыс Астана», ТОО «Saulet Construction Astana» и два выпуска ТОО «Микрофинансовая организация аФинанс».

В октябре 2023 года из официального списка KASE были исключены пять выпусков корпоративных облигаций пяти эмитентов: по одному выпуску АО «Евразийский банк» и Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) в связи с истечением срока обращения, по одному выпуску международных облигаций АО «UzAuto Motors», АО «Узнацбанк» и ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP».

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в октябре 2023 года вырос на 11 базисных пунктов до 14,53 % годовых.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно сентября на 83,1 % или 434,2 млрд тенге до 88,4 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 4,2 млрд тенге (на вторичном рынке – 3,2 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 190 сделок (на вторичном рынке – 182 сделки), средний объем одной сделки – 22,1 млн тенге (на вторичном рынке – 17,8 млн тенге).

В октябре 2023 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 20,3 млрд тенге, что ниже показателя сентября 2023 года на 95,4% или на 420,8 млрд тенге:

•      АО «Казахстанский фонд устойчивости» привлекло 10,0 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 14,75-14,85 % годовых со сроком до погашения менее года;

•      ТОО «Алтын Сапа ALM» привлекло 3,0 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 25 % годовых и сроком до погашения 1,9 года;

•      ТОО «Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)» привлекло 3,0 млрд тенге, разместив трехлетние облигации под 21,50 % годовых;

•      ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») привлекло 3,0 млрд тенге, разместив пятилетние облигации под 21,75 % годовых;

•      ТОО «Birinshi Lombard» привлекло 1,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации под 24,00 % годовых.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 49,4 %, брокерско-дилерских организаций – 2,0 %, других институциональных инвесторов – 10,4 %, прочих юридических лиц – 4,1 %, физических лиц – 34,1 %. Доля нерезидентов на первичном рынке корпоративных облигаций составила 15,6 %. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно сентября 2023 года снизился на 16,5 % или на 13,5 млрд тенге до 68,1 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 21,6 %, брокерско-дилерских организаций – 4,4 %, других институциональных инвесторов – 7,5 %, прочих юридических лиц – 52,2 %, физических лиц – 14,3 %. Доля нерезидентов составила 28,0 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ)

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 26,3 трлн тенге (55,8 млрд USD), повысившись за октябрь на 3,2 % или 821,2 млрд тенге.

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 456,8 млрд тенге и снизился относительно сентября на 3,5 % или 16,4 млрд тенге. По итогам октября 2023 года среднедневной объем торгов составил 21,8 млрд тенге (на вторичном рынке – 13,0 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 14 (на вторичном рынке – 10), средний объем одной сделки – 1,6 млрд тенге 
(на вторичном рынке – 1,3 млрд тенге).

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос на 6,3 % или на 10,9 млрд тенге до 183,6 млрд тенге. Из них 15,2 млрд тенге привлекли акиматы четырех областей (в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственных программ). Министерство финансов привлекло 168,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 
12,04-14,00 % годовых (под 12,00-14,00 %), разместив облигации со сроком до погашения от 1,3 до 11,4 лет.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 47,7 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 4,3%, на долю других институциональных инвесторов – 34,7 %, на долю прочих юридических лиц – 13,4 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не принимали.

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 9,1 % или на 27,3 млрд тенге и составил 273,3 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 62,8 % или 171,6 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 35,6 % или 97,3 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 0,4 % или 1,0 млрд тенге. Остальной объем, составляющий 1,2 % или 3,3 млрд тенге, пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств (облигации Министерства финансов США, Турции и Австрийской Республики).

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 37,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 9,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 13,1 %, на долю прочих юридических лиц – 38,2 %, на долю физических лиц – 1,7 %. Участие нерезидентов оценивается в 17,4 %.

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО)

На конец октября в торговых списках KASE находились облигации 57 выпусков пяти международных финансовых организаций: 27 выпусков Евразийского банка развития, 16 выпусков Европейского банка реконструкции и развития, 11 выпусков Азиатского банка развития, два выпуска Международной финансовой корпорации и один выпуск Исламская корпорации по развитию частного сектора.

За октябрь 2023 года в официальный список KASE был включен один выпуск облигаций Европейского банка реконструкции и развития. В октябре из сектора «Ценные бумаги международных финансовых организаций» исключен один выпуск облигаций Евразийского банка развития в связи с истечением срока обращения.

В октябре объем торгов облигациями международных финансовых организаций по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 4,3 млрд тенге и составил 12,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 0,6 млрд тенге, среднедневное количество сделок – одна сделка, средний объем одной сделки – 0,9 млрд тенге. 

На первичном рынке Евразийский банк развития привлек 9,9 млрд тенге, разместив один выпуск облигации с доходностью 16,20 % годовых и сроком до погашения 28 дней. Весь объем размещения пришелся на юридических лиц.

В октябре 2023 года объем торгов на вторичном рынке по сравнению с сентябрем снизился на 69,6 % или на 5,6 млрд тенге и составил 2,4 млрд тенге. Среднедневной объем торгов на вторичном рынке составил 116,6 млн тенге, среднедневное количество сделок – одна сделка, средний объем одной сделки – 188,3 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке МФО доля брокерско-дилерских организаций составила – 49,7 %, прочих юридических лиц – 0,6 %, физических лиц ­– 49,7 %. Участие нерезидентов оценивается в 0,3 %.

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

На 01 ноября 2023 года в секторе «Ценные бумаги инвестиционных фондов» находился 18 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением пяти управляющих компаний и шесть ETF.

В отчетном месяце объем торгов составил 2,3 млрд тенге и вырос относительно сентября 2023 года на 38,5 % или 0,6 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 61,3 % пришлось на счета физических лиц, 34,0 % – на прочих юридических лиц, 4,7 % – на брокерско-дилерские организации. Доля нерезидентов составила 0,3 %.

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

По состоянию на 01 ноября 2023 года в официальном списке KASE находились глобальные депозитарные расписки (ГДР) пяти выпусков, базовыми активами которых являются простые акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО Kaspi.kz, АО «Казахтелеком» и АО «ForteBank».

Объем торгов в октябре 2023 года составил 124,0 млн тенге и снизился относительно сентября 2023 года на 72,1 % или 320,3 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 56,4 % пришлось на счета физических лиц, 18,0 % – на брокерско-дилерских организаций, 25,6 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила менее 0,1 %.

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 01 ноября 2023 года в Центральном депозитарии числилось 685,3 тыс. лицевых счетов физических лиц. По итогам октября физическими лицами зарегистрировано 5 906 новых лицевых счета.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

В октябре текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 33 члена KASE.

Объем торгов на рынке иностранных валют снизился относительно сентября на 40,4 % до 2,0 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 95,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 769, средний объем одной сделки – 124,5 млн тенге.

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Совокупный объем торгов на рынке денег в октябре составил 40,2 трлн тенге, понизившись относительно показателя сентября на 4,7 %, или на 2,0 трлн тенге.

06 октября Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение понизить базовую ставку до 16,0 % годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составила 17,0 %, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15,0 %.

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, остался неизменным и составил 16,39 %.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО

Совокупный объем операций репо в октябре составил 32,6 трлн тенге, что меньше объема сентября на 2,4 трлн тенге или на 6,7 %. В среднедневном выражении объем операций составил 1,6 трлн тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 890, средний объем сделки – 1,7 млрд тенге.

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 25 111,1 млрд тенге, или 77,1 %, авторепо с НЦБ – 7 451,6 млрд тенге, или 22,9 %, прямое репо ГЦБ – 0,2 млрд тенге, или менее 0,1 %, прямое репо НЦБ – 5,3 млрд тенге, или менее 0,1 %.

К концу октября индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ) снизился на 35 б.п. с 17,14 % до 16,79 % годовых. 

Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в течение дня в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) снизился на 38 б.п. с 17,13 % до 16,75 % годовых.

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) снизился на 48 б.п. с 16,92 % до 16,44 % годовых.

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА

Совокупный объем операций валютного свопа в октябре составил 7,7 трлн тенге, что выше объема сентября на 371,5 млрд тенге или на 5,1 %. Среднедневной объем операций составил 365,1 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 48, средний объем сделки – 7,6 млрд тенге.

В инструментальной структуре 7 655,4 млрд тенге или 99,9%, почти весь объем торгов своп, пришелся на свопы USDKZT, 10,2 млрд тенге, или 0,1 %, – на RUBKZT, 438,4 млн тенге, или менее 0,1 % – на EURKZT.

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец октября достигла 13,26 % годовых, увеличившись за месяц на 15 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) повысилась в октябре на 114 б.п. до 13,79 % годовых.

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, курс российского рубля к тенге, Индекс KASE, простые акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и АО «НАК «Казатомпром». 

По фьючерсам на Индекс KASE обязанности маркет-мейкера на KASE исполняет АО «NGDEM Finance», по фьючерсам на простые акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» – АО «Halyk Finance».

В октябре на рынке деривативов сделки не проводились. На 01 ноября открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали.