Индекс KASE за июль вырос на 2,9% до 3 707,73 пунктов

АО «Казахстанская фондовая биржа» информирует об основных итогах деятельности за июль 2023 года, передает Bizmedia.kz.

Совокупный объем торгов на KASE в июле 2023 года составил 38,5 трлн тенге и вырос относительно июня на 28,4 % или 8,5 трлн тенге.

По итогам июля значение Индекса KASE выросло на 2,9% и составило 3 707,73 пунктов.

Капитализация рынка акций выросла на 4,7 % до 23,9 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга снизился на 0,6 % до 13,0 трлн тенге.

По состоянию на 01 августа 2023 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 609 наименований 223 эмитентов.

По состоянию на 01 августа 2023 года в Центральном депозитарии числилось 683 тыс. лицевых счетов физических лиц. По итогам июля физическими лицами зарегистрировано 
1 тыс. новых лицевых счета.

МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках проекта «День эмитента» на KASE прошла встреча руководства АО «Home Credit Bank» на тему «День Инвестора. Новые выпуски облигаций и финансовые результаты Банка» с инвесторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

РЫНОК АКЦИЙ

По итогам июля 2023 года капитализация рынка акций составила 23,9 трлн тенге (53,7 млрд USD), что выше на 1,1 трлн тенге или 4,7 % аналогичного показателя предыдущего месяца. Основная доля роста пришлась на индексные компании за счет корректировки цен их акций.

На конец июля в торговых списках KASE находились акции 100 наименований 86 эмитентов, из них в официальном списке акции 97 наименований 83 эмитентов. 

В отчетном месяце из официального списка Биржи были исключены простые акции АО «North Caspian Petroleum».

Объем торгов акциями в июле составил 16,5 млрд тенге, прибавив относительно июня 72,7 % или 6,9 млрд тенге. При этом количество сделок выросло на 29,3 % до 68 903. Среднедневной объем торгов составил 822,7 млн тенге, среднедневное количество сделок – 3 445, средний объем одной сделки – 238,8 тыс. тенге. Торги проходили исключительно на вторичном рынке.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 46,3 % от суммарного объема сделок с акциями. На долю банков пришлось 3,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 10,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,6 %, на долю прочих юридических лиц – 37,7 %. Доля нерезидентов составила 32,9 %.

ИНДЕКС KASE

Значение индекса KASE в июле выросло на 2,9 % и к концу месяца составило 3 707,73 пункта. 

Объем сделок с индексными акциями в июле 2023 года составил 14,9 млрд тенге, что на 68,0 % или 6,0 млрд тенге выше показателя июня 2023 года. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО «НК «КазМунайГаз» – 11 134,0 млн тенге (75,0 % от общего объема торгов с индексными акциями).

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE

Лидером роста по итогам июля стали простые акции АО Kaspi.kz, выросшие на 12,3 %. В рамках опубликованных финансовых результатов компания сообщила, что выручка компании за второй квартал 2023 года выросла на 51 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз по росту выручки к концу года повышен с 25 % до 30 %. Объявлена пятая по счету программа выкупа ГДР на 100 миллионов долларов. Рекомендован квартальный дивиденд на уровне 750 тенге на акцию. В конце месяца акции Kaspi.kz пробили отметку в 40 тыс. тенге за штуку и торгуются на уровне января 2022 года.

Второе место по темпам роста с результатом 9,1 % за месяц показали простые акции АО «Казахтелеком». Тройку лидеров замыкают акции АО «НК «КазМунайГаз», выросшие в цене на 8,3 %. На международном рынке нефтяные фьючерсы на нефть марки Brent завершили месяц, поднявшись в цене c $75,41 до $84,69 за баррель. 

Простые акции АО «КазТрансОйл» в начале месяца также перешли к росту, однако к концу июля скорректировались и закрылись снижением на 2,1 %. Компания опубликовала операционные результаты за первое полугодие 2023 года: на 6,5 % вырос объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов, в то время как консолидированный грузооборот снизился на 0,9 %.

Простые акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» снизились в цене на 6,4 %. В начале июля компания сообщила о планах по снижению производства урана в 2023 году на 20 % по сравнению с уровнями добычи, установленными в рамках контрактов на недропользование. Позже было объявлено еще о снижении на 10 % в 2024 году. Как пояснили в АО «НАК «Казатомпром», снижение показателей по производству обусловлено дефицитом ключевых материалов, в том числе серной кислоты. 

СЕКТОР «KASE GLOBAL»

На конец июля 2023 года в торговых списках Биржи в секторе «KASE Global» находились акции 44 наименований и 14 ETF иностранных эмитентов. 

Объем торгов в секторе KASE Global в июле составил 10,5 млрд тенге и вырос относительно июня в 8,5 раз или на 9,3 млрд тенге. При этом количество сделок выросло на 13,9 % до 5 163. Среднедневной объем торгов составил 524,7 млн тенге, среднедневное количество сделок – 258, средний объем одной сделки – 2 032,6 тыс. тенге. 

По итогам месяца наибольший объем сделок пришелся на следующие акции:

• Johnson & Johnson – 74 сделки на общую сумму 4 696,1 млн тенге;
• Apple Inc. – 378 сделок на общую сумму 3 934,2 млн тенге.
• Microsoft Corporation – 87 сделок на общую сумму 1 002,9 млн тенге;

Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 28,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 20,1%, на долю прочих юридических лиц – 45,4 %, на долю физических лиц – 6,2 % от суммарного объема сделок. Участие нерезидентов составило 0,2 %

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Объем корпоративного долга в обращении в июле 2023 года снизился на 0,6 % или 72,5 млрд тенге до 13,0 трлн тенге (29,2 млрд USD).

На конец июля 2023 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 368 выпусков 89 эмитентов. За июль 2023 года в официальный список KASE было включено десять выпусков корпоративных облигаций семи эмитентов (два новых): три выпуска АО «Home Credit Bank», два выпуска АО «КазАгроФинанс» и по одному выпуску ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», АО «Bereke Bank» и ТОО «RG Brands Kazakhstan», ТОО «Микрофинансовая организация «Вивус»и ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)».

В июле 2022 года из официального списка KASE было исключено три выпуска корпоративных облигаций трех эмитентов: по одному выпуску АО «Казахстанский фонд устойчивости» и ТОО «МФО «Кредит Time» в связи с истечением срока обращения и один выпуск корпоративных облигаций ТОО «МФО «СиСиЛоун.кз» в связи с их аннулированием. 

Облигации АО «МФО ОнлайнКазФинанс» 11-ти выпусков переведены с альтернативной площадки на основную площадку официального списка KASE.

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в июле 2023 года вырос на 8 базисных пунктов до 14,08 % годовых.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно июня на 51,7 % или 98,1 млрд тенге до 91,8 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 4,6 млрд тенге (на вторичном рынке – 2,7 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 191 сделка (на вторичном рынке – 183 сделки), средний объем одной сделки – 24,0 млн тенге (на вторичном рынке – 14,7 млн тенге).

В июле 2023 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 37,8 млрд тенге, что ниже показателя июня 2023 года на 73,5% или на 105,1 млрд тенге:

• АО «Казахстанский фонд устойчивости» привлекло 24,6 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций со средневзвешенной доходностью к погашению 15,15–15,25 % годовых и сроком до погашения от года до трех лет;
• АО «КазАгроФинанс» привлекло 8,2 млрд тенге, разместив семилетние облигации под 19,25 % годовых;
• АО «Home Credit Bank» привлекло 2,9 млрд тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 18,00 % годовых;
• ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» привлекло 1,8 млрд, разместив социальные облигации с доходностью к погашению 21,50 % годовых и сроком до погашения 1,9 лет.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 62,2 %, брокерско-дилерских организаций – 0,3 %, других институциональных инвесторов – 25,1 %, прочих юридических лиц – 6,9 %, физических лиц – 5,6 %. Доля нерезидентов на первичном рынке корпоративных облигаций составила 0,4 %. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно июня 2023 года вырос на 14,8 % или на 7,0 млрд тенге до 54,0 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 22,4 %, брокерско-дилерских организаций – 11,5 %, других институциональных инвесторов – 14,1 %, прочих юридических лиц – 44,8 %, физических лиц – 7,1 %. Доля нерезидентов составила 5,1 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ)

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 25,4 трлн тенге (57,0 млрд USD), повысившись за июль на 2,1 % или 529,8 млрд тенге.

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 985,2 млрд тенге и снизился относительно июня на 39,4 % или 639,7 млрд тенге. По итогам июля 2023 года среднедневной объем торгов составил 49,3 млрд тенге (на вторичном рынке –17,2 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 26 (на вторичном рынке – 19), средний объем одной сделки – 1,9 млрд тенге (на вторичном рынке – 0,9 млрд тенге).

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 49,2 % или на 620,9 млрд тенге до 641,6 млрд тенге. Из них 35,5 млрд тенге привлекли акиматы трех областей и городов Астана и Шымкент (в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственных программ). Министерство финансов привлекло 606,1 млрд тенге, разместив облигации под 11,60-14,70 % годовых и сроком до погашения от года до 13,6 лет.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 51,1 %, брокерско-дилерских организаций – 0,1 %, других институциональных инвесторов – 42,6 %, прочих юридических лиц – 6,2 %. Доля нерезидентов на первичном рынке ГЦБ составила 0,1 %.

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 5,2 % или на 18,8 млрд тенге и составил 343,7 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 44,6 % или 153,3 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 48,5 % или 166,7 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 0,2 % или 669,6 млн тенге. Остальной объем, составляющий 6,7 % или 23,1 млрд тенге, пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств (облигации Министерства финансов США, Турецкой и Австрийской Республик).

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 48,7 %, брокерско-дилерских организаций – 4,3 %, других институциональных инвесторов – 2,3 %, прочих юридических лиц – 44,4 %, физических лиц – 0,3 %. Участие нерезидентов оценивается в 0,1 %.

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО)

На конец июля в торговых списках KASE находились облигации 54 выпусков пяти международных финансовых организаций: 11 выпусков Азиатского банка развития, 26 выпусков Евразийского банка развития, 14 выпусков Европейского банка реконструкции и развития, два выпуска Международной финансовой корпорации и один выпуск Исламской корпорации по развитию частного сектора .

За июль 2023 года в сектор «Ценные бумаги международных финансовых организаций» был включен один выпуск облигаций Евразийского банка развития.

В отчетном месяце весь объем торгов пришелся на вторичный рынок и составил 5,4 млрд тенге против 5,1 млрд тенге месяцем ранее, увеличившись на 0,3 млрд тенге или 5,8 %. Среднедневной объем торгов составил 271,9 млн тенге, средний объем одной сделки – 247,2 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных финансовых организаций 14,9 % пришлось на долю банков, 0,8 % — на долю брокерско-дилерских организаций, 32,7 % — на долю других институциональных инвесторов, 50,8 % — на долю прочих юридических лиц, 0,8 % – на счета физических лиц. Нерезиденты в торгах ценными бумагами международных финансовых организаций участие не принимали.

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

На 01 августа 2023 года в секторе «Ценные бумаги инвестиционных фондов» находилось 18 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением пяти управляющих компаний и шесть ETF.

В отчетном месяце объем торгов составил 312,6 млн тенге и снизился относительно июня 2023 года на 61,8 % или 504,9 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 49,4 % пришлось на счета физических лиц, 29,2 % – на брокерско-дилерские организации, 21,5 % – на прочие юридические лица. Доля нерезидентов составила 0,1 %.

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

По состоянию на 01 августа 2023 года в официальном списке KASE находились глобальные депозитарные расписки (ГДР) пяти выпусков, базовыми активами которых являются простые акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», АО «Народный Банк Казахстана», АО Kaspi.kz, АО «Казахтелеком» и АО «ForteBank».

Объем торгов в июле 2023 года составил 37,3 млн тенге и снизился относительно июня 2023 года на 45,6 % или 31,3 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 57,5 % пришлось на счета физических лиц, 39,4 % – на брокерско-дилерские организации и 3,1 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 0,2 %.

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 01 августа 2023 года в Центральном депозитарии числилось 683 тыс. лицевых счетов физических лиц. По итогам июля физическими лицами зарегистрировано более 1 тыс. новых лицевых счета.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

В июле текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 30 членов KASE.

Объем торгов на рынке иностранных валют вырос относительно июня на 30,0 % до 3,0 трлн тенге. Среднедневной объем торгов увеличился со 110,2 до 150,5 млрд тенге, среднедневное количество сделок выросло с 481 до 692, средний объем одной сделки снизился с 228,9 до 217,4 млн тенге.

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Совокупный объем торгов на рынке денег в июле составил 34,4 трлн тенге и вырос относительно показателя июня на 33,1 %, или на 8,5 трлн тенге.

05 июля Комитетом по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан было принято решение оставить базовую ставку на уровне 16,75 % годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составила 17,75 %, по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15,75 %.

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное значение через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, снизился на 64 п.п. с 17,60% до 16,96 % годовых.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО

Совокупный объем операций репо в июле составил 30,8 трлн тенге, что выше объема июня на 8,8 трлн тенге или на 40,2 %. В среднедневном выражении объем операций вырос c 1 044,7 до 1 538,0 млрд тенге, средний объем сделки – с 795,6 млн до 1 086,9 млн тенге, среднедневное количество сделок– с 1 313 до 1 415.

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 25 444,5 млрд тенге, или 82,7 %, авторепо с НЦБ – 5 314,1 млрд тенге, или 17,3 %, прямое репо НЦБ – 2,0 млрд тенге, или 0,01 %, прямое репо ГЦБ – 23,0 млн тенге, или менее 0,01 %.

К концу июля индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ) снизился на 61 б.п. с 17,61 % до 17,00 % годовых. 

Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в течение дня в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) также снизился на 53 б.п. с 17,54 % до 17,01 % годовых.

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) снизился на 45 б.п. с 17,16 % до 16,71 % годовых.

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА

Совокупный объем операций валютного свопа в июле составил 3,6 трлн тенге, что ниже объема июня на 0,3 трлн тенге или на 7,1 %. Среднедневной объем операций снизился c 184,8 до 180,3 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок увеличилось c 15 до 18, средний объем сделки снизился с 12,1 до 10,2 млрд тенге.

В инструментальной структуре 3 606,2 млрд тенге, почти весь объем торгов своп, пришелся на свопы USDKZT, 1,0 млрд тенге, или менее 0,01 %, – на EURKZT.

В паре USDKZT 14,2 % от общего объема торгов свопами (510,6 млрд тенге или 1 149,8 млн USD) пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 84,9 % от общего объема торгов свопами (3 060,0 млрд тенге или 6 885,5 млн USD) на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002), 1,0 % от общего объема торгов свопами (35,5 млрд тенге или 80,0 млн USD) на сделки с недельным валютном свопом (USDKZT_0_01W).

В паре EURKZT весь объем (97,2 млн тенге или 200 тыс. EUR) пришелся на сделки с однодневным валютном свопом (EURKZT_0_002). 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец июля составила 14,55% годовых и снизилась за июль на 235 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) за месяц снизилась на 108 б.п. до 14,90 % годовых.

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, курс российского рубля к тенге, Индекс KASE, простые акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и АО «НАК «Казатомпром». 

По фьючерсам на Индекс KASE в июле АО «NGDEM Finance» присвоен статус маркет-мейкера на KASE. По фьючерсам на простые акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана» обязанности маркет-мейкера исполняет АО «Halyk Finance».

В июле на рынке деривативов заключена одна сделка с фьючерсами на курс российского рубля к тенге на сумму 3,5 млрд тенге. На 01 августа открытые позиции участников торгов на рынке деривативов составили 700 тыс. фьючерсов.