Общая сумма пенсионных активов под управлением на 1 марта 2023 года составила 15,13 трлн тенге, сообщает Bizmedia.kz.
Пенсионные активы под управлением Нацбанка составили 15,2 трлн тенге, УИП — 9,6 млрд
Одновременно пенсионные активы Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ), управляемого Национальным банком Казахстана (НБК), составили 15,12 трлн тенге, из них 9,6 млрд тенге — средства, находящиеся под управлением управляющих инвестиционным портфелем (УИП).
По состоянию на 1 марта 2023 года основные инвестиции НБРК были распределены по конкретным финансовым инструментам:
- ГЦБ Министерства финансов РК с текущей стоимостью 7 240,89 млрд тенге (основная доля в портфеле — 47,89%);
- облигации квазигосударственных организаций РК с текущей стоимостью 1 684,42 млрд тенге (доля в портфеле -11,14%);
- облигации банков второго уровня РК с текущей стоимостью 892,96 млрд тенге (доля в портфеле — 5,91%);
- государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности с текущей стоимостью 743,91 млрд. тенге (доля в портфеле — 4,92%);
- депозиты в Национальном Банке РК с текущей стоимостью 391,72 млрд тенге (доля в портфеле — 2,59%);
- облигации международных финансовых организаций с текущей стоимостью 372,61 млрд тенге (доля в портфеле — 2,46%);
- акции и депозитарные расписки эмитентов РК с текущей стоимостью 250,51 млрд тенге (доля в портфеле — 1,66 %);
- вклады в БВУ РК, имеющие средневзвешенный срок погашения 1,53 года, с текущей стоимостью 201,08 млрд тенге (доля в портфеле — 1,33%).
По состоянию на 1 марта 2023 года средняя доходность к погашению (YTM) долговых фининструментов, находящихся в портфеле пенсионных активов ЕНПФ, составила 11,0% годовых. В том числе 12,6% годовых для инструментов, деноминированных в тенге, и 4,9% для инструментов, деноминированных в иностранной валюте.
По состоянию на 1 марта 2023 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, на 72,22% состояли из инвестиций в национальной валюте, на 27,73% — из инвестиций в долларах США и лишь на 0,05% — из инвестиций в других валютах.
В структуре инвестиционного дохода в общей сложности 318,2 млрд тенге было получено в виде вознаграждения по ценным бумагам, таким как размещенные на депозитах и через операции «обратное РЕПО», в то время как рыночная переоценка ценных бумаг внесла меньший вклад — 0,18 млрд. тенге.
Инструменты под внешним управлением для переоценки иностранной валюты привели к убытку в 108 млрд тенге, в основном из-за геополитических факторов, повлиявших на инвестиционный доход в этом году. Тем не менее, общий доход за первые два месяца 2023 года показывает положительный результат.
Сумма начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 марта 2023 года составила значительные 210,19 млрд тенге с начала текущего года. Данная цифра во многом обусловлена инвестиционной деятельностью, а также непредсказуемостью валютных курсов и колебаниями рыночной стоимости финансовых инструментов.
В условиях неспокойной ситуации в мире, с сильными колебаниями на международных финансовых рынках и инфляцией, ЕНПФ обеспечил доходность пенсионных активов, распределенных на счета вкладчиков, в размере 1,38% с начала 2023 года.
При этом, данные, что показывают пенсионные активы за короткий промежуток времени не являются показателем успешности управления ими. Пенсионные активы ориентированы на долгосрочную перспективу, и одной из основных целей их инвестирования является получение реальной прибыли в долгосрочной перспективе.
Пенсионные активы под управлением управляющих инвестиционным портфелем (УИП)
Общий объем, что составляют пенсионные активы находящихся в доверительном управлении УИП, равен 9,6 млрд тенге.
На 1 марта текущего года пенсионные активы под доверительным управлением АО «Jusan Invest» составили 4 236,36 млн тенге.
Вложения сделали: Exchange Traded Funds (ETF), затем ГЦБ МФ РК — 21,78%, ноты НБРК — 19,63%, Репо — 17,27%, иностранные государственные ценные бумаги — 8,42% и денежные средства на инвестиционных счетах — 3,25%. По валютам распределение в сторону тенге — 61,66% против 38,34% в долларах.
По состоянию на 1 марта 2023 года средняя процентная ставка по долговым инструментам (YTM) в тенге составляла 14,96% годовых.
Сумма накопленного дохода от инвестиций по состоянию на 1 марта 2023 года с начала текущего года достигла 55,76 млн. тенге в связи с инвестиционной деятельностью, а также колебаниями международных валютных курсов и изменением стоимости финансовых активов. Доходность пенсионных накоплений составила 1,25%.
На 1 марта 2023 года в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets» находились пенсионные активы на общую сумму 2 696,39 млн тенге.
Структура портфеля:
- «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 54,53%;
- долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 12,52%;
- облигации квазигосударственных организаций РК — 12,21%;
- ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,42%.
Доля инвестиций в национальной валюте составила 80,27%, а оставшиеся 19,73% были размещены в долларах США. К 1 марта 2023 года эти инвестиции принесли доход на общую сумму 63,12 млн тенге с начала года, обеспечив общую доходность в 2,22%.
Пенсионные активы, находящихся в доверительном управлении АО «BCC Invest» на 1 марта 2023 года, составили 1 574,30 млн тенге.
Основное направление инвестиций можно разделить на несколько ключевых областей:
- государственные облигации РК – 50,59% портфеля;
- облигации квазигосударственных организаций РК – 20,91%;
- паи (ETF на индексы) – 9,23%.
79,89% портфеля занимает национальная валюта, на доллар приходится 20,11%.
Объем инвестиционного дохода, накопленного с начала текущего года до 1 марта 2023 года, составил 30,57 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 1,85%.
По состоянию на 1 марта 2023 года общий объем пенсионных средств, находящихся под управлением АО «Сентрас Секьюритиз», составил 1 037,52 млн тенге.
Портфель состоит:
- активы ГЦБ МФ РК — 63,08%;
- денежные средства на инвестиционных счетах — 11,27%;
- облигации квазигосударственных организаций — 8,05%.
В тенге инвестиции составляют 79,68% портфеля, в американской валюте — 20,32%.
Общий инвестиционный доход, достигнутый к настоящему времени в 2023 календарном году, составляет 23,94 млн тенге и обеспечивает доходность пенсионных активов в размере 2,17%.
По состоянию на 1 марта 2023 года АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» отвечает за управление пенсионными активами на общую сумму 53,9 млн тенге.
Из них:
- «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) — 89,67%;
- денежные средства на счетах — 10,33%.
Портфель этой УИП на 100% состоит из теньговых инвестиции. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года по состоянию на 1 марта 2023 г. составил 456 954,16 тенге. Доходность пенсионных активов: 1,83%.
Сумма пенсионных активов под управлением «Halyk Finance» на 1 марта 2023 года составила 53,9 млн тенге, с доходностью в 1,83%.
В ЕНПФ напоминают, что всю информацию можно узнать на их сайте.
